实验六 自回归分布滞后模型(ADL)的运用实验指导一实验目的理解ADL模型的原理与应用条件学会运用ADL模型来估计变量之间长期稳定关系理解从经济理论上来说两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计理解ADL模型的优点:不管回归项是不是1阶单整或平稳都可以进行检验和估计而进行标准的协整分析前必须把变量分类成和二基本概念Jorgenson(1966)提出的()阶自回归分布滞后模型ADL(au
表中给出的是某地区1980——2001年固定资产投资Y与销售额X的(单位:亿元)年份试就下列模型按照一定的处理方法估计模型参数并解释模型的经济意义探测模型扰动项的一阶自相关1.设定模型 运用局部调整假定(其中为预期最佳值)2.设定模型 =运用局部调整假定(其中为预期最佳值)3.设定模型 Y运用自适应预期假定(其中为预期值)4.运用阿尔蒙多项式变换法估计分布滞后模型 … :
科克模型:在估计的过程中存在以下问题:(1)由于作为解释变量 因此模型中包含随机解释变量(2)即使原模型中的 不存在序列相关然而 是序列相关的(3)解释变量 和误差项 存在序列相关对于滞后长度为已知的分布滞后模型修正的估计方法有经验加权法阿尔蒙(Almon)多项式滞后法等 各种方法的基本思想大致相同都是通过对各滞后变量加权组成线性组合变量(即滞后变量
计量经济学
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第 七 章 分布滞后模型与自回归模型英国爱丁堡引子: 货币政策效应的时滞货币供给投资消费进出口一般价格GDP时间滞后在宏观经济的调控中货币政策的传导不是瞬间的其效应的发挥有一定的传导过程:
一科克分布滞后模型科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数(有时称为权数)按几何级数递减即: Yt =αβXtβλXt-1 βλ2Xt-2 … ut (2) 其中 0<λ<1 这实际上是假设无限滞后分布由于0<λ<1X的逐次滞后值对Y的影响是逐渐递减的 非线性最小二乘法步骤 从实践的观点来看科克变换模型很有吸引力一个OLS回归就可得到αβ和λ的估计值(α的估计值是(7
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110 第5章 动态回归与误差修正模型本章假定变量具有平稳性,第6章将把误差修正模型的应用向非平稳变量扩展。51 均衡与误差修正机制均衡指一种状态。达到均衡时将不存在破坏均衡的内在机制。这里只考虑平稳的均衡状态,即当系统受到干扰后会偏离均衡点,而内在均衡机制将努力使系统重新回到均衡状态。下面通过一个例子说明系统均衡概念。以两个地区某种商品的价格为例,假设地区A中该商品物价由于某种原因上升时,该商
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第六章 动态经济模型:自回归模型和分布滞后模型第一节 引言第二节 分布滞后模型的估计第三节 部分调整模型和适应预期模型第四节 自回归模型的估计第五节 阿尔蒙多项式分布滞后第六节 格兰杰因果关系检验第一节 引言 很多经济过程的实现需要若干周期的时间因此需要在我们的计量经济模型中引入一个时间维通常的作法是将滞后经济变量引入模型中让我们用两个简单的例子说明之例1. Yt =
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