第九章时间序列计量经济模型1引子 是真回归还是伪回归? 经典回归分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计,然后根据可决系数或 F 检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度。2根据回归系数估计值的 t 统计量对系数的显著性进行判断,最后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释。3 为了分析某国的个人可支配总收入(I)与个人消费总支出(E)的关系,用OLS法作
第九章时间序列计量经济学模型时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型§ 时间序列的平稳性及其检验一问题的引出:非平稳变量与经典回归模型二时间序列数据的平稳性三平稳性的图示判断四平稳性的单位根检验五单整趋势平稳与差分平稳随机过程一问题的引出:非平稳变量与经典回归模型⒈常见的数据类型到目前为止经典计量经济模型常用到的数据有:时间序列数据(time-series data)截面
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式Econometrics计量经济学第十章时间序列计量经济模型引子:是真回归还是伪回归经典回归分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度根据回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断
第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法练习题请描述平稳时间序列的条件。单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验?3、设其中是相互独立的正态分布N(0, )随机变量,是实数。试证:{}为平稳过程。用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性,数据如下:年份居民消费总额年份居民消费总额年份居民消费总额1978175911987596121995
第五章 时间序列模型 关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了本章着重于时间序列模型的估计和定义这些分析均是基于单方程回归方法第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型 这一部分属于动态计量经济学的范畴通常是运用时间序列的过去值当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来解释时间序列的变化规律 1 在时间序列模型的发展过程中一个重要的特征是对统计均衡关系做某
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节 时间序列的平稳性及其检验第二节 随机时间序列模型的识别和估计第三节 协整分析与误差修正模型§9.1 时间序列的平稳性及其检验一问题的引出:非平稳变量与经典回归模型二时间序列数据的平稳性三平稳性的图示判断四平稳性的单位根检验五单整趋势平稳与差分平稳随机过程一问题的引出:非平稳
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章时间序列分析模型(1)EM-IMU问题的引出:非平稳变量与经典回归模型 1常见的数据类型: 到目前为止经典计量经济模型常用到的数据有:时间序列数据(time-series data)截面数据(cross-sectional
(4)点击时间序列模型估计结果窗口中的Forcast键,在随后弹出的对话框中做出适当选择,就可以得到yt和Dyt的动态和静态预测值,结构预测和非结构预测值。 第14章时间序列ARIMA模型 结束
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第2章 时间序列模型时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 年提出它适用于各种领域的时间序列分析时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是:⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据而是依据变量自身的变化规律利用外推机制描述时间序列的变化⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性如果时间序列非平稳建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列再考虑建模问题 1.随机过程时间序列定义 2.时
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