回归模型下面表达式哪些正确基本概念基本概念增加关于数据生成过程的假设(data generating process)分布滞后模型系数的解释自回归分布滞后模型的长期解CAPM例3:截距项t统计量值的分布经济增长数据:全国数据可以用GDP来代替但是地区数据不存在季度数据因此用实际收入作为替代变量利率数据:用federal fund norminal rate-inflation rate代替所有州第
第十章 时间序列截面数据模型在进行经济分析时经常会遇到时间序列和横截面两者相结合的数据例如在企业投资需求分析中我们会遇到多个企业的若干系列的月度或年度经济指标在城镇居民消费分析中我们会遇到不同省市的反映居民消费和居民收入的年度经济指标等我们将这种含有双向信息(横向——时间纵向——截面)的数据称为时间序列截面数据有的书中也称为平行数据或面板数据(Panel data)经典线性计量经济学模型在
第五章 时间序列模型 关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了本章着重于时间序列模型的估计和定义这些分析均是基于单方程回归方法第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型 这一部分属于动态计量经济学的范畴通常是运用时间序列的过去值当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来解释时间序列的变化规律 1 在时间序列模型的发展过程中一个重要的特征是对统计均衡关系做某
1967-1998年天津市保费收入(y万元)和人口(x万人)数据1.画图X log(y)Ls log(y) c x 其残差的acf和pacf如下残差序列是个明显的ar(2)模型估计如下Log(y) c x ar(1) ar(2)表达式是 : : :
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章时间序列分析模型(1)EM-IMU问题的引出:非平稳变量与经典回归模型 1常见的数据类型: 到目前为止经典计量经济模型常用到的数据有:时间序列数据(time-series data)截面数据(cross-sectional
(4)点击时间序列模型估计结果窗口中的Forcast键,在随后弹出的对话框中做出适当选择,就可以得到yt和Dyt的动态和静态预测值,结构预测和非结构预测值。 第14章时间序列ARIMA模型 结束
第2章 时间序列模型时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 年提出它适用于各种领域的时间序列分析时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是:⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据而是依据变量自身的变化规律利用外推机制描述时间序列的变化⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性如果时间序列非平稳建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列再考虑建模问题 1.随机过程时间序列定义 2.时
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级时间序列分析与预测第二讲:时间序列模型大连理工大学经济系原毅军教学大纲上节课知识要点复习时间序列的基本特征时间序列建摸的两种基本假设确定性时间序列模型随机性时间序列模型上节课知识要点复习时间序列同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成排列的时间可以是年份季度月份或
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 时间序列模型 第一节 时间序列分析基本概念第二节 平稳时间序列分析第三节 第一节 时间序列的基本概念 一 伪回归 1伪回归的概念(以随机模拟入手) 2诊断伪回归的经验规则 二时间序列及其平稳性的概念
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 时间序列模型 关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了本章着重于时间序列模型的估计和定义这些分析均是基于单方程回归方法第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型 这一部分属于动态计量经济学的范畴通常是运用时间序列的过去值当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来解释时间序列的变化规律
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