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学 年 论 文(研究生) 中文标题 浅析固定收益证券定价 英文标题 Analyses fixed ie securities pricing 学生 葛幸元 学 院 经济
固定收益证券总结(资产证券化不良资产证券化RMBS)资产证券化资产证券化:是将缺乏流动性但未来现金流可预测的资产组成资产池以资产池所产生的现金流作为偿付的基础通过风险隔离现金流重组和信用增级在资本市场上发行资产支持证券的结构性融资资产证券化要求:信用分离:在证券化过程中发起人只是将其被证券化的资产作为抵押而不是其全部的资产和信用作为抵押和担保所以资产支持证券的信用等级仅取决于资产的信用程度资
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级固定收益证券胡仕强浙江财经大学金融学院为什么要学习固定收益证券债券市场是流动性的一个重要源泉债务在现代金融市场每个层面都发挥着核心作用因此任何想在金融领域有更高造诣的学生或从业者至少应当熟悉现行固定收益证券及其相关衍生产品和结构性产品本课程将开启你的现代债
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第一章固定收益证券的基本知识固定收益证券固定收益证券(fixed-ie securities)是一个笼统宽泛而又不太严格的定义一般而言固定收益证券代表拥有对未来发生的一系列具有确定数额收入流的要求权固定收益证券的范围固定收益证券包括债券(bonds)优先股(preferred stock)还包括商业票据银行承兑票据回购
Title text should go hereEven if on two lines (but not three)First levelSecond levelThird level第3章 固定收益证券计算清华大学经管学院 朱世武样本数据:论坛: 收益计算 其它计算 绩效衡量 二叉树定价模型习题收益计算内生收益率固定收益证券收益率是一种利率它能使现金流的现值等于初始投资的价格内生收益率
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第二章 零息债券 与附息债券Ⅰ第一节 到期收益率第二节 持有收益率HPR与总收益分析 第三节 到期收益曲线与折现方程第四节 收益率溢价第一节 到期收益率零息债券与 Strips到期收益率债券相当收益率(Bond equivalent yield)年有效收益率(Effective annual yield)至第一回
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