#
山东大
随机微分方程的重要性34可以解出:则X的方差为:随机微分方程举例随机力或噪声项通常为高斯白噪声13 如图所示:它在x的正负无穷上都是受束缚的势函数有两个极小值(稳定解)和一个极大值(不稳定解 )如果不存在随机力的作用初态处于的势阱内的粒子将逗留在原势阱内它们将各自趋于初态所处势阱的极小值即到达系统的稳定解而一旦到达了此稳态粒子将永远不再偏离但若存在随机力激励的条件下则粒子就可能在两个稳态之
#
#
#
#
§5.3 经济学中的SDE模型经济学是SDE的主要应用领域之一.考虑到经济运行中充满了不确定性而这种不确定性乃是大量随机因素干扰的结果在对经济过程的数学描述中运用SDE应当是不可避免的.早在20世纪70年代著名经济学家Merton等人就将SDE应用于经济与金融中且获得了令人瞩目的结果.近年来SDE在经济学中的运用更为普遍与深入.用SDE构建的经济模型已如此之多此处根本不可能作什么概括.下
X(e)D(1)F(xy) 是x和y的单调不减函数即 对于任意固定的y当x1<x2时F(x1 y)≤F(x2 y) 对于任意固定的x当y1<y2时F(x y1)≤F( x y2)(2)0≤F(xy)≤1 F(-∞-∞)=0F(∞∞)=1 对任意固定的yF(-∞y)=0 对任意固定的xF(x-∞)=0(3)F(xy)关
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报