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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式Econometrics计量经济学第十章时间序列计量经济模型引子:是真回归还是伪回归经典回归分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度根据回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断
第九章时间序列计量经济学模型时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型§ 时间序列的平稳性及其检验一问题的引出:非平稳变量与经典回归模型二时间序列数据的平稳性三平稳性的图示判断四平稳性的单位根检验五单整趋势平稳与差分平稳随机过程一问题的引出:非平稳变量与经典回归模型⒈常见的数据类型到目前为止经典计量经济模型常用到的数据有:时间序列数据(time-series data)截面
第九章时间序列计量经济模型1引子 是真回归还是伪回归? 经典回归分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计,然后根据可决系数或 F 检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度。2根据回归系数估计值的 t 统计量对系数的显著性进行判断,最后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释。3 为了分析某国的个人可支配总收入(I)与个人消费总支出(E)的关系,用OLS法作
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第七章 时间序列分析(Time Series Analysis)第一节 时间序列分析的基本概念 经济分析通常假定所研究的经济理论中涉及的变量之间存在着长期均衡关系按照这一假定在估计这些长期关系时计量经济分析假定所涉及的变量的均值和方差是常数不随时间而变 然而经验研究表明在大多数情况下时间序列变量并不
第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法练习题请描述平稳时间序列的条件。单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验?3、设其中是相互独立的正态分布N(0, )随机变量,是实数。试证:{}为平稳过程。用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性,数据如下:年份居民消费总额年份居民消费总额年份居民消费总额1978175911987596121995
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十章 时间序列分析 时间序列分析是根据系统有限长度的观察数据建立能够反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型并借以对系统的未来行为进行预测第十章 时间序列分析10.1 时间序列分解10.2 长期趋势分析10.3 季节变动分析10.4 循环波动分析10.5 时间序列的自相关分析10.6 时间序列的动态分
习题货币供应量和国内生产总值的相关系数:相关系数为说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)存在高度的正线性相关性习题散点图折线图相关系数为从相关系数可以看出广告费和销售数量存在显著的正相关关系可以在此基础上建立回归模型(注意相关系数和可决系数的关系)设回归模型为:其中Y为销售数量为广告费用Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 102710
习题货币供应量和国内生产总值的相关系数:相关系数为说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)存在高度的正线性相关性习题散点图折线图相关系数为从相关系数可以看出广告费和销售数量存在显著的正相关关系可以在此基础上建立回归模型(注意相关系数和可决系数的关系)设回归模型为:其中Y为销售数量为广告费用Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 102710
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