第10章 资产组合与资产定价模拟训练题(一)一单项选择1.套利定价理论的创始人是(C)A?弗里德曼B?法玛C?斯蒂芬?罗斯D?威廉?夏普2.资产组合理论的是下列哪位经济学家最先提出的(D)EA弗里德曼B?法玛C?托宾D?马科维茨3.通过下图某人的效用曲线可以判断此人的风险态度是(A)?A.风险规避者B.风险偏好者C.风险中性者D.不属于上述任何一种4.假设有一股票未来出现好状况的概率为10价格为2
6 投资组合理论与资本市场定价模型金融学概论6/5/202416 投资组合理论与资本市场定价模型61风险与收益62风险管理简介63分散化与投资组合选择64资本资产定价模型(CAPM)65套利定价理论(APT)6/5/2024261风险与收益1 风险与收益的内涵确定性:未来的结果与预期相一致,不存在任何偏差。不确定性:未来的可能与预期不一致,存在偏差。不确定性又分为完全不确定与风险型不确定。风险型
6 投资组合理论与资本市场定价模型金融学概论6/5/202416 投资组合理论与资本市场定价模型61风险与收益62风险管理简介63分散化与投资组合选择64资本资产定价模型(CAPM)65套利定价理论(APT)6/5/2024265套利定价理论(APT)一价定理与套利在竞争性市场中,两项相同资产的均衡价格应该相同一价定理是通过套利过程实现的套利是指投资者可以构造一个投资为零的资产组合而又赚取无风险
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第11讲 资产组合的风险与收益(2)、资本资产定价模型基础班-征鸿 8 中级会计师课程+权威押题购买联系:203256902通过率高,考生必看!
2022/4/2打印讲义 6/6买新课X: 第二章财务管理基础(六)东奥会计在线 版权所有
基础班-张一琳第二章财务管理基础不易,买新课X:第 4页 四、证券资产组合的收益与风险4系统风险的衡量指标β系数β系数的含义β的含义:相对于市场组合而言,某个资产的系统风险是多少。反映该资产收益率波动与整个市场收益率波动之间的相关性及程度。例如,当β=05:该资产的系统风险是市场组合系统风险的一半,其收益的变动幅度是市场收益变动幅度的一半。当β=2:该资产的
Click 第一节 资本资产定价模型 第二节 因素模型第三节 套利定价理论 1.分离定理或分离特性2.市场组合3.资本市场线(CML)1.β系数2.证券市场线(SML)3.β系数与证券选择1.描述对象不同CML描述有效组合的收益与风险之间的关系SML描述的是单个证券或某个证券组合的收益与风险之间的关系既包括有效组合有包括非有效组合2.风险指标不同CML中采用标准差作为风险度量指标是有效组合收益率的
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第十一章 证券组合管理理论第一节 证券组合管理概述 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出在此之前偶尔有人也曾在论文中提出过组合的概念但经济学家和投资管理者一般仅致力于对个别投资对象的研究和管理自此以后经济学家们一直在利用数量化方法不断丰富和完善组合管理的理论和实际投资管理方法并使之成为投资学中的主流理论之一 一证券组合的含义和类型 投资学中的组合
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