第 30 卷
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1967-1998年天津市保费收入(y万元)和人口(x万人)数据1.画图X log(y)Ls log(y) c x 其残差的acf和pacf如下残差序列是个明显的ar(2)模型估计如下Log(y) c x ar(1) ar(2)表达式是 : : :
第 20 卷第 6 期
回归模型下面表达式哪些正确基本概念基本概念增加关于数据生成过程的假设(data generating process)分布滞后模型系数的解释自回归分布滞后模型的长期解CAPM例3:截距项t统计量值的分布经济增长数据:全国数据可以用GDP来代替但是地区数据不存在季度数据因此用实际收入作为替代变量利率数据:用federal fund norminal rate-inflation rate代替所有州第
R在时间序列分析中的应用一作图:(具体见笔记本)矩阵式作图:m行n列par(mfrow=c(mn))x-t散点图:plot(x)x-y散点图:plot(xy)线形图:plot(xtype=l)样本自相关函数:acf(x)样本偏自相关函数:pacf(x)求特征值函数:eigen(x)二求样本基本统计特征:mean(x1)var(x1)回归最小二乘估计:l<-lm(yx)summary(l)估计
万方数
第六节 时间序列模型的建立与预测ARIMA过程yt用 ? (L) ( Δdyt) = ?? (L) ut 表示其中? (L)和? (L)分别是p q 阶的以L为变数的多项式它们的根都在单位圆之外?为Δdyt过程的漂移项Δdyt表示对yt 进行d次差分之后可以表达为一个平稳的可逆的ARMA过程这是随机过
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级时间序列分析与预测第二讲:时间序列模型大连理工大学经济系原毅军教学大纲上节课知识要点复习时间序列的基本特征时间序列建摸的两种基本假设确定性时间序列模型随机性时间序列模型上节课知识要点复习时间序列同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成排列的时间可以是年份季度月份或
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