1967-1998年天津市保费收入(y万元)和人口(x万人)数据1.画图X log(y)Ls log(y) c x 其残差的acf和pacf如下残差序列是个明显的ar(2)模型估计如下Log(y) c x ar(1) ar(2)表达式是 : : :
回归模型下面表达式哪些正确基本概念基本概念增加关于数据生成过程的假设(data generating process)分布滞后模型系数的解释自回归分布滞后模型的长期解CAPM例3:截距项t统计量值的分布经济增长数据:全国数据可以用GDP来代替但是地区数据不存在季度数据因此用实际收入作为替代变量利率数据:用federal fund norminal rate-inflation rate代替所有州第
时间序列模型一分类①按所研究的对象的多少分有一元时间序列和多元时间序列②按时间的连续性可将时间序列分为离散时间序列和连续时间序列两种③按序列的统计特性分有平稳时间序列和非平稳时间序列狭义时间序列:如果一个时间序列的概率分布与时间t 无关广义时间序列:如果序列的一二阶矩存在而且对任意时刻t 满足均值为常数和协方差为时间间隔τ的函数(下文主要研究的是广义时间序列)④按时间序列的分布规律来分有高斯型时间
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 时间序列模型 第一节 时间序列分析基本概念第二节 平稳时间序列分析第三节 第一节 时间序列的基本概念 一 伪回归 1伪回归的概念(以随机模拟入手) 2诊断伪回归的经验规则 二时间序列及其平稳性的概念
时间序列模型结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系但模型的预测精度比较低在一些大规模的联立方程中情况更是如此而早期的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测因此随着Box and Jenkins(1984)等奠基性的研究时间序列方法得到迅速发展从单变量时间序列到多元时间序列模型从平稳过程到非平稳过程时间序列分析方法被广泛应用于经济气象和过程控制等领域本章将介绍如下时间序列
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 时间序列模型 关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了本章着重于时间序列模型的估计和定义这些分析均是基于单方程回归方法第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型 这一部分属于动态计量经济学的范畴通常是运用时间序列的过去值当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来解释时间序列的变化规律
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第 30 卷
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级时间序列分析与预测第二讲:时间序列模型大连理工大学经济系原毅军教学大纲上节课知识要点复习时间序列的基本特征时间序列建摸的两种基本假设确定性时间序列模型随机性时间序列模型上节课知识要点复习时间序列同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成排列的时间可以是年份季度月份或
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