(第7讲) 第7章 多重共线性 非多重共线性假定多重共线性的经济解释多重共线性的后果多重共线性的检验多重共线性的克服方法案例分析(3例)file: li-7-1file:b1e4file: nonli141.非多重共线性假定 (第2版教材第187页)(第3版教材第161页)(第2版第189页)(第3版第162页)2.多重共线性的经济解释3.多重共线性的后果(第2版第190页)(第3版第163页)(
一案例背景其他方法
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级1第8章 多重共线性multicollinearity 两个或多个解释变量之间存在线性相关称为多重共线性2多元回归方程古典假设之一:自变量之间不存在精确的线性关系即:任何一个解释变量不能写成其他解释变量的线性组合 3完全多重共线性回归模型的某个解释变量可以写成
对于模型 Yi=?0?1X1i?2X2i??kXki?i i=12…n 其基本假设之一是解释变量之间不存在完全共线性 如:X2= ?X1则X2对Y的作用可由X1代替 (2)滞后变量的引入X1和X2完全相关 3. 参数估计量经济含义不合理 在模型中排除某一个解释变量Xj估计模型 如果拟合优度与包含Xj时十分接近则说明Xj与其它解释变量之间存在
§43 多重共线性Multi-Collinearity一、多重共线性的概念二、实际经济问题中的多重共线性三、多重共线性的后果四、多重共线性的检验五、克服多重共线性的方法六、案例*七、分部回归与多重共线性§43 多重共线性 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级一多重共线性的含义二多重共线性产生的原因三多重共线性产生的后果四多重共线性的检验五多重共线性的处理六案例 第七章 多重共线性 一多重共线性的含义 对于模型 Yi=?0?1X1i?2X2i??kXki?i
对于模型 Yi=?0?1X1i?2X2i??kXki?i i=12…n其基本假设之一是解释变量是互相独立的 由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集特定样本可能存在某种程度的多重共线性 一般经验: 时间序列数据样本:简单线性模型往往存在多
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章多重共线性计量经济学回顾:多元线性回归模型经典假设 10 X1 X2 …Xk 是非随机的 20 E(u i) = 0 零均值 30 Var(ui)=σ2 i=12… n同方差 40 Cov(uiuj)= 0 i≠jij=12… n 无自相关 50 X1 X2 …Xk 线性无关无多重共线性 60 u
建筑业增加值其中r23是变量X2与X3之间相关系数的平方财政收入建筑业增加值Std. Mean dependent var Akaike info criterion F-statistic VIF=1(1-Rj2) =1() =
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level 第八章 多重共线性1第一节 多重共线性及其影响第二节 多重共线性的发现和检验第三节 多重共线性的克服和处理本章结构2第一节 多重共线形及其影响一多重共线形及其分类二严格多
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