自相关函数以上介绍了随机过程的几种模型实际中单凭对时间序列的观察很难确定其属于哪一种模型而自相关函数和偏自相关函数是分析随机过程和识别模型的有力工具1. 自相关函数定义 在给出自相关函数定义之前先介绍自协方差函数概念由第一节知随机过程{xt}中的每一个元素xtt = 1 2 … 都是随机变量对于平稳的随机过程其期望为常数用? 表示即 E(x t) = ? t = 1 2

自相关函数与偏自相关函数上一节介绍了随机过程的几种模型实际中单凭对时间序列的观察很难确定其属于哪一种模型而自相关函数和偏自相关函数是分析随机过程和识别模型的有力工具1自相关函数定义在给出自相关函数定义之前先介绍自协方差函数概念由第一节知随机过程{}中的每一个元素t = 1 2 … 都是随机变量对于平稳的随机过程其期望为常数用表示即随机过程的取值将以 ? 为中心上下变动平稳随机过程的方差也是一