第五章 自相关(序列相关)第一节 自相关的定义第二节 自相关的检验第三节 自相关模型的修正附加:ARCH模型简介第一节 自相关的定义一对于模型 有基本假设:如果随机误差项之间不再是完全互相独立 即有:认为模型出现自相关(序列相关)性又因为有假设 自相关也可表示为:如果仅是 称有一阶自相关二实际经济问题中的序列相关性自相关产生的原因1惯性2解释变量的
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单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§2.7 序列相关性Serial Correlation一序列相关性二实际经济问题中的序列相关性三序列相关性的后果四序列相关性的检验五解决自相关的方法 如果模型的随机误差项违背了互相独立的基本假设的情况称为序列相关性 普通最小二乘法(OLS)要求计量模型的随机误差项相互独立或序列不相关一序列相关性1序列相关的
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第七章 误差序列相关1第一节 误差序列相关的性质和原因第二节 误差序列相关的发现和判断第三节 误差序列相关的克服和处理本章结构2第一节 误差序列相关的性质和原因两变量和多元
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著电子教案第七章 序列相关性◆ 学习目的 通过本章的学习你可以知道什么是序列相关性序列相关性产生的原因是什么序列相关性导致什么样的后果怎样检验和处理具有序列相关性的模型◆ 基本要求1)掌握序列相关性的概念序列相关性的后果和检验方法2)了解广义
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关与偏相关相关与偏相关相关与偏相关1 医学上许多现象之间也都有相互联系例如:身高与体重体温与脉搏产前检查与婴儿体重乙肝病毒与乙肝等在这些有关系的现象中它们之间联系的程度和性质也各不相同这里体温和脉搏的关系就比产前检查与婴儿体重之间的关系密切得多而体重和身高的关系则介与二者之间另外可以说乙肝病毒感染是前因得了乙肝是后
相关分析与相关散点图二相关系数散点图形状的含义积差相关的适用范围(2)用计算器求积差相关系数(一)含义(二)适用范围(三)优缺点(四)计算公式优点:1使用范围广对总体的分布形态不作要求也不要求N>302N<30时计算简便缺点:精确度差2等级序数法当一列变量中有多个相同等级出现时应将各组中相同等级所减少的差数加起来: 肯德尔W系数又称肯德尔和谐系数是表示多列等级变量相关程度的一种方法适用于两
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二节 序列相关性(serial correlation)如果随机干扰项不满足序列不相关性称为存在序列相关性(一)序列相关性对于模型Yi ? ?0 ? ?1 X1i ? ?2 X2i ???? ? ?k Xki ? ?ii ?1 … n 在其他假设条件仍成立的情况下如果出现Cov[?i ?j ] ? E[?i ?j
§42 序列相关性 Serial Correlation一、序列相关性概念二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果四、序列相关性的检验五、具有序列相关性模型的估计六、案例§42序列相关性一、序列相关性概念 如果对于不同的样本点,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性,则认为出现了序列相关性。对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+…+?kXki+?ii=1,2, …,n
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 Econometrics 2005第六章 自相关1本章主要内容自相关的定义和产生原因自相关的影响自相关的检验自相关的补救26.1 自相关的定义类型产生原因6.1.1 自相关(autocorrelation)定义: 在古典线性回归模型中我们假定随机扰动项序列的各项之间不相关如果
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