第 PAGE 1页 共4页(一手最快更新：)三投资组合的风险与报酬(三)投资组合理论的相关结论 1. 投资机会集( 1)投资机会集的含义：投资机会集描述不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系【教材例 3-13】 假设 A证券的期望报酬率为 10标准差是 12 B证券的期望报酬率是18标准差是 20表 3-5不同投资比例的组合组合对 A的投资比例对 B的投资比例组合

第三章 资产组合理论 一 单 选题 1C 2C 3 D 4D 5B 6A 7B 8A 二 多 选题 1CD 2 ABC 3AB 4 ABD 5ABDE 三 计 算题 1 1) 预期收 益率= ×8 0 .7×1 8= 1 5年 标准差= ×2 8= 1 9 .6 年 2) 投资比 例： 投

2012年3月全国证券从业人员资格考试证券投资分析面授卷A一单项选择题(60道每道0.5分共30分)1 资产组合理论认为证券组合的风险随着组合所包含的证券数的增加而()A 降低B 不变C 增加D 振荡答案：A解析：资产组合理论认为证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低只要证券收益之间不是完全正相关分散化就可以有效地降低非系统风险使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平2 沃尔评

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级201146??第六章 对资产组合理论的进一步研究 在马柯维茨模型中每一资产的方差都大于零即组合中的资产都是风险资产本章我们即研究加入无风险资产后对风险投资组合的影响以及如何建立一个完全的资产组合 在实际应用中马科维茨方法所受到的一个限制是其所需要的计算量巨大例如如果一个投资者能够详细分析50只股票这意味着他需要做

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 统计分析第一节 统计分析对金融投资分析的意义第二节 一元线性回归分析第三节 多元线性回归分析第一节 统计分析对金融投资分析的意义 1952年马科维茨(Markowitz)发表了资产组合理论正式提出用收益的方差来描述投资风险的概念开启金融问题定量研究的先河他了利用概率论和数量统计的有关理论构造了分析证券价格的

行为资产组合理论的发展和应用蒋 冠 内容简介：建立在资本资产定价模型（CAPM）和有效市场假说（EMH）两大基石上的现代金融理论忽视了对投资者实际决策行为的分析因而其范式不能解释很多金融市场中的实际投资现象随着行为金融学在对传统金融理论的挑战和争论过程中的发展投资决策理论的研究越来越多地深入到投资者具体的行为模式在对资本资产定价模型质疑与对比的基础上行为投资决策理论发展了行为资产组合理论不

注册会计师 - 财务成本管理第  PAGE 1 页买新课X：第 02 讲投资组合的风险和报酬高频考点：投资组合的风险和报酬【主要命题题型】单项选择题多项选择题(一)证券组合的期望报酬率：其中r j 是第 j 种证券的期望报酬率A j 是第j 种证券在全部投资额中的比重m 是组合中证券种类总数【 提示】证券组合的报酬率是单项资产收益率的加权平均数介于最高报酬率与最低报酬

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 最佳投资组合的选择第一节 传统的资产组合理论和现代资产组合理论一资产组合理论产生的背景(一)股市的前身16世纪马可波罗发现中国哥伦布发现美洲1533年250个伦敦商人每人出资25英镑买了3只船向北走莫斯科威号船长威洛比爵士丧生超过三分之二的船员冻死但是他们的行为构成股票市场的前身1555年莫斯科股份有限成立罗斯查尔