第九章 投资组合理论portfolio selection theory第一节 单种证券的收益与风险衡量第二节 投资组合的收益与风险第三节 投资组合理论第四节 无风险借贷的引入对有效边界的影响引言:投资组合理论的发展(一)分散投资的理念早已存在如我们平时所说的不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里但传统的投资管理尽管管理的也是多种证券构成的组合但其的是证券个体是个体管理的简单集合投资组合管理将组合
第二章 当代投资组合理论如果实际利率是4名义GDP是 trillion实际GDP是 trillion名义利率是多少参考答案: 通货膨胀率= 名义利率 实际利率-1 =(2)-1 = 名义利率=实际利率 通货膨胀率= 4 = 假定某国2002年GDP DEFLATOR 是 而2001年为100 2002年实际GDP 为 trillion 求2002年的名义GDP 是多少 参考答案
第三章 证券投资组合理论王志强东北财经大学金融学院第三章 证券投资组合选择第一节 证券投资组合选择问题第二节 证券投资组合分析第三节 允许无风险借贷第四节 分散投资策略第一节 证券投资组合选择问题一、证券组合选择问题 二、投资组合期望收益率和风险的计算 一、证券组合选择问题1952年美国经济学家Harry Markowitz,论文“证券组合选择”如何构建证券组合,使得投资收益最大化的同时尽可能回避
第十一章证券投资组合理论第一节证券投资风险的种类一、按证券投资风险的来源分类1、市场风险:由证券的价格波动带来的风险。2、偶然事件风险:由意外事件带来的风险,如自然灾害。3、贬值风险:由通货膨胀带来的风险。4、破产风险:由于经营管理不善,导致企业破产带来的风险。5、流通风险:不能及时转让带来的风险。6、违约风险:不能及时和足额支付利息和本金带来的风险。7、利率风险8、汇率风险9、政治风险二、
Copyright by Yichun Zhang Zhenlong Zheng and Hai Lin Department of Finance Xiamen University 2007Copyright by Yichun Zhang Zhenlong Zheng and Hai Lin Department of Finance Xiamen University 2007投资组合理论
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投资组合理论第十二章@ by Yichun Zhang, Zhenlong Zheng and Hai Lin, Department of Finance, Xiamen University, 2007学完本章后,你应该能够:了解投资收益和风险的度量了解分散投资如何降低投资组合的风险了解投资者的风险偏好了解投资组合有效集和最优投资组合的构建了解无风险借贷对投资组合有效集的影响 @ by Yi
期望收益当投资者要求的期望收益高到一定程度时(超过切点组合的期望收益)投资组合无法通过无风险资产与切点组合的投资组合来实现其目标而且从切点往上的有效边缘线仍然是原风险资产的有效边缘线如果投资者只能投资无风险资产而不能贷款投资时有效边缘线由两段组成:切点左边是切线右边是原风险资产的有效边缘线由此可见无风险资产投资对风险偏好型的投资而言毫无意义丝毫不会改变其原有的投资组合无风险投资机会只对那些风险偏好
Click to edit Master title style第13章 证券投资组合分析Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第五章 现代证券投资组合理论Modern Portfolio Theory简称MPT 1第13章 证券投资组合分析可以战胜股市吗 把一个猴
编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本第15章 投资组合原理学习目标了解资产组合的可行集掌握资产组合的有效集定理掌握各种情况下有效边界的含义掌握在引入无风险借贷的情形下的投资组合选择投资组合的可行集投资组合的有效集定理最优投资组合分离定理1234CONTENT回忆Assume two risky assets. Construct a portfo
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