期权基本概念历史波动率计算公式等价于如下形式自回归条件异方差ARCH过程缺点总结ARCH过程的平方是AR过程建立模型GARCH(pq)广义条件异方差模型? H0: ?1=0The ModelsOut-of-Sample Forecast Evaluation案例Barings银行破产1995年2月26日233年历史的巴林银行破产新加坡期货负责人28岁的里客.尼森2个月的时间损失13亿美元耗尽巴
ARCH(q)模型2) GARCH模型适合在计算量不大时方便地描述了高阶的ARCH过程因而具有更大的适用性 1) GARCH(11)等价一个无穷的ARCH过程时GARCH预测0非常数正态常数厚尾GJR模型
Title text should go hereEven if on two lines (but not three)等权重这样每天通过增加前一天的信息和去掉第前M1天的信息来更新预测均为待估的参数可以用历史数据估计出proc sort data=log_retby Datedata sma(keep=Date)set log_retmacro a(x)data aset log_retsum
第一节机械波一、机械波机械振动在弹性介质中传播形成机械波。二、机械波产生的条件1波源2弹性媒质三、波的分类1横波 各质点振动方向与波的传播方向垂直。2纵波 各质点振动方向与波的传播方向平行。四、波的几何描述1波线波的传播方向为波线。2波面振动相位相同的各点组成的曲面。3波前某一时刻波动所达到最前方的各点所连成的曲面。平面波球面波传播一个完整的波形所用的时间。单位时间内传播完整波形的个数。两相邻波峰
问题1最小均方误差准则 正交投影定理 最小均方误差准则 Wiener滤波的标准方程 Wiener-Hopf方程求解 Wiener-Hopf方程求解 Wiener-Hopf方程求解 Wiener-Hopf方程求解 Wiener-Hopf方程求解 标量Kalman滤波器CV模型仿真分析CV模型仿真分析CV模型仿真分析 CA模型仿真分析 CA模型仿真分析 CA模型仿真分析 CA模型仿真分析 C
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级多元波动率(GARCH)模型一文献综述二多元GARCH模型类三Granger因果关系及其检验方法四多元GARCH模型参数估计的方法文献解读金融篇Koutmos和Booth(1995)运用多变量EGARCH模型来研究纽约东京伦敦世界三大股票市场的波动溢出发现三大股市间不仅存在波动溢出效应而且波动溢出存在不对称性市场的坏消息比好消
一 波动率计算波动率模型显示数据范围最近一年例今日2010118范围默认2009118-2010118最大10年周期默认日线图1年可选2年周线图月线图季线图年线图.周期为日 年化系数默认260可输入周期为周年化系数默认52可输入证券可输入股票历史默认5 15 30 50 选取计算波动率的取值时间范围模型默认历史法算法传统波动率模型(CLA模型)传统模型为波动模型的基础模型也是运用最广泛的波动
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级用频率估计概率本节内容4.3 我们知道抛掷一枚均匀硬币硬币落地后出现正面朝上的可能性和反面朝上的可能性是一
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级用频率估计概率经历试验统计等活动过程通过
美元汇率波动的影响1997-2007年美元指数变化2002-2009年美元指数变化1999-2008年欧元兑美元汇率变化2002-2009年原油价格走势一、美元贬值带来人民币升值的压力二、对美国进出口和价格水平的影响三、美元贬值可以减缓全球经济失衡四、美元贬值将直接促成全球能源和初级产品价格的上涨,给全球带来通货膨胀的压力。历史经验表明,原油价格和黄金价格均与美元汇率逆向而动。石油价格的上涨带来了
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