《金融工程学》作业八答案:从表中可以看出A的借款利率均比B低但是在固定利率市场上A比B低在浮动利率市场上A仅比B低因此A在两个市场上均具有绝对优势但A在固定利率市场上具有比较优势B在浮动利率市场上具有比较优势所以A可以在其具有比较优势的固定利率市场上以的固定利率借入100万美元B在其具有比较优势的浮动利率市场上以LIBOR的浮动利率借入100万美元然后运用利率互换进行信用套利以达到降低
第 5 页 共 NUMS 5 页在您完成作业过程中,如有疑难,请登录学院“辅导答疑”栏目,与老师进行交流讨论! 《金融工程学》作业一、选择题1证券投资收益最大化和风险最小化这两个目标()A可以同时实现; B是一致的;C是相互冲突的; D大多数情况下可以同时实现2金融工程中,通常用()来衡量风险A.收益率; B收益率的标准差;C到期收益率; D市场风险3系数表示的是()A市场收益率的单位
《金融工程学》作业六第6章 第15节结束时布置教材第117页 123451说明互换的主要种类互换的主要种类有:利率互换指双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样名义本金交换现金流其中一方的现金流根据事先选定的某一浮动利率计算而另一方的现金流则根据固定利率计算货币互换在未来约定期限内将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换同时还有交叉货币利率互换基点互换零息互换后期确定
《金融工程学》作业六第6章 第15节结束时布置教材第117页 12345答:互换的主要种类有:利率互换指双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样名义本金交换现金流其中一方的现金流根据事先选定的某一浮动利率计算而另一方的现金流则根据固定利率计算货币互换在未来约定期限内将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换同时还有交叉货币利率互换基点互换零息互换后期确定互换差额互换远期
《金融工程学》作业七第7章 第17节结束时布置教材第130页 12341假设在一笔互换合约中某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR同时收取8的年利率(半年计一次复利)名义本金为1亿美元互换还有年的期限3个月9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为10和11上一次利息支付日的6个月LIBOR为(半年计一次复利)试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融机构的价值(1)运用债券
《金融工程学》作业二第2章 第四节结束时布置教材46页 12345年4月16日某中国签订了一份跨国订单预计半年后将支付1000000美元为规避汇率风险该于当天向中国工商银行买入了半年期的1000000美元远期起息日为2007年10月18日工商银行的远期外汇牌价如案例所示半年后(2007年10月18日)中国工商银行的实际美元现汇买入价与卖出价分别为和请问该在远期合约上的盈亏如何答:200
金融工程作业2题目:什么是融资融卷请分析我国融资融卷的交易特点答:融资融券又称证券信用交易是指投资者向具有上海证券交易所或深圳证券交易所会员资格的证券提供担保物借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为包括券商对投资者的融资融券和金融机构对券商的融资融券修订前的证券法禁止融资融券的证券信用交易 特点:1用户申请投资者参与融资融券交易应当向证券申请开立信用证券账户信用证券账
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《金融工程学》作业一第一章 第二节结束时布置教材24页习题 7 9101112 7. 试讨论以下观点是否正确:看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看跌期权空头与标的资产现货空头(其出售价格等于期权执行价格)的组合答:该说法是正确的.从图1.3中可以看出如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边整个等式左边就是看涨期权空头右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合.9.如果连续复利年利率为51
第 8 页 共 NUMS 8 页以上仅为参考答案,简答、论述题均只列及主要的解题知识点,请您结合自我理解和课本内容进行知识掌握和巩固。如对答案等有疑义,请及时登录学院“辅导论坛”栏目,与老师交流探讨! 《金融工程学》作业参考答案一、选择题1C2B 3A 4C 5D6C 7 D 8 B9 A10B11A 12B二、填空题1系统性风险2资本市场 3多头4风险 5股票价格指数6美式期权7
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