第17章投资组合管理应用分析证券投资理论与实务(第二版)第17章投资组合管理应用分析所谓投资组合管理(portfolio management)是响应投资者的不同投资需求,应用证券投资理论与实践经验,精心选择各种证券和其他资产构成组合,并管理这些投资组合以实现相应的投资目标。通常投资者的需求往往是根据风险来定义的,因此投资组合管理者的任务是在一定的风险条件下使投资回报率最大化。2024-06-20
第12章? 投资组合管理 【考试大纲解读】 [掌握]?? 系统性风险和非系统性风险的概念和来源 [理解]?? 风险和收益的对应关系 [掌握] ??分散风险的原理和方法 [理解]?? 不同资产间的相关性,及其对风险和收益的影响 [了解]?? 均值方差法及其条件 [理解]?? 最小方差法及有效性前沿、资本市场线 [理解] ??CAPM 模型 [理解]?? 战略资产配置和战术资产配置 [了解]??
第12章 投资组合管理第1题跟踪偏离度=()。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率【正确答案】:B【答案解析】:跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。第2题主动收益=()。A.证券组合的真实收益+基准组合的收益B.证券组合的真实收益-基准组合的收益C.证
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第八章 债券投资组合管理本章内容提要:债券组合概述:债券组合及其管理债券组合管理过程和内容消极管理策略包括免疫策略现金流匹配策略指数化策略积极管理策略包括互换策略收益率曲线策略期限分析策略或有免疫策略第八章 债券投资组合管理一债券组合概述债券组合是投资者按照一定的投资目标设立的一组债券以及相关的债券衍生品的集合债券组合管理
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 证券投资基金第十四章债券投资组合管理零售客户部 制作目录第一章 债券收益率及收益率曲线第二章 债券风险的测量 第三章 积极债券组合管理第四章 消极债券组合管理(新增)第一节 债券收益率及收益率曲线 一债券收益率的衡量 (一)单
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 债券投资组合管理一债券投资管理概述二债券组合的积极管理三债券组合的消极管理四债券组合的免疫管理2一债券投资管理概述(一)债券投资管理流程 设定投资目标
基金从业资格考试辅导证券投资基金基础知识 第 6页 第十二章 投资组合管理一、单项选择题1、关于系统性风险,下列表述错误的是( )。A、系统性因素一般为微观层面的因素?B、系统性风险是相对于一定的投资范围而言的?C、系统性因素往往不受证券发行主体及投资主体的控制?D、系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响?2、关于风险和收益的
编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本第15章 投资组合原理学习目标了解资产组合的可行集掌握资产组合的有效集定理掌握各种情况下有效边界的含义掌握在引入无风险借贷的情形下的投资组合选择投资组合的可行集投资组合的有效集定理最优投资组合分离定理1234CONTENT回忆Assume two risky assets. Construct a portfo
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第7章 债券投资组合管理策略2010.11.4本章内容第一节 债券投资组合策略的选择第二节 消极的债券组合管理第三节 积极的债券组合管理第四节 期限分析第五节 收益率曲线变动策略第六节 或有免疫策略第一节 债券投资组合策略的选择1有效债券市场 ——是指债券的当前价格能够充分反映所有有关的可得信息的债券市
投资组合分析法是根据不同的证券具有不同的风险收益特征通过构建证券的组合以达到最佳投资收益和投资风险分析方法 总风险系统风险(不可规避)非系统风险(可规避) 又如甲乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹其落点距目标的位置如图:刘翔为了备战2012年奥运会刻苦进行110米跨栏训练为判断他的成绩是否稳定教练对他10次训练的成绩进行统计分析则教练需了解刘翔这10次成绩的(??? )????A方差?? B平均数
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