第12章? 投资组合管理 【考试大纲解读】 [掌握]?? 系统性风险和非系统性风险的概念和来源 [理解]?? 风险和收益的对应关系 [掌握] ??分散风险的原理和方法 [理解]?? 不同资产间的相关性,及其对风险和收益的影响 [了解]?? 均值方差法及其条件 [理解]?? 最小方差法及有效性前沿、资本市场线 [理解] ??CAPM 模型 [理解]?? 战略资产配置和战术资产配置 [了解]??
第12章 投资组合管理第1题跟踪偏离度=()。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率【正确答案】:B【答案解析】:跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。第2题主动收益=()。A.证券组合的真实收益+基准组合的收益B.证券组合的真实收益-基准组合的收益C.证
基金从业资格考试辅导证券投资基金基础知识 第 6页 第十二章 投资组合管理一、单项选择题1、关于系统性风险,下列表述错误的是( )。A、系统性因素一般为微观层面的因素?B、系统性风险是相对于一定的投资范围而言的?C、系统性因素往往不受证券发行主体及投资主体的控制?D、系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响?2、关于风险和收益的
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第八章 债券投资组合管理本章内容提要:债券组合概述:债券组合及其管理债券组合管理过程和内容消极管理策略包括免疫策略现金流匹配策略指数化策略积极管理策略包括互换策略收益率曲线策略期限分析策略或有免疫策略第八章 债券投资组合管理一债券组合概述债券组合是投资者按照一定的投资目标设立的一组债券以及相关的债券衍生品的集合债券组合管理
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 证券投资基金第十四章债券投资组合管理零售客户部 制作目录第一章 债券收益率及收益率曲线第二章 债券风险的测量 第三章 积极债券组合管理第四章 消极债券组合管理(新增)第一节 债券收益率及收益率曲线 一债券收益率的衡量 (一)单
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 债券投资组合管理一债券投资管理概述二债券组合的积极管理三债券组合的消极管理四债券组合的免疫管理2一债券投资管理概述(一)债券投资管理流程 设定投资目标
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第九章 投资组合理论portfolio selection theory第一节 单种证券的收益与风险衡量第二节 投资组合的收益与风险第三节 投资组合理论第四节 无风险借贷的引入对有效边界的影响引言:投资组合理论的发展(一)分散投资的理念早已存在如我们平时所说的不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里但传统的投资管理尽管管理的也是多种证券构成的组合但其的是证券个体是个体管理的简单集合投资组合管理将组合
编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本编辑文本第15章 投资组合原理学习目标了解资产组合的可行集掌握资产组合的有效集定理掌握各种情况下有效边界的含义掌握在引入无风险借贷的情形下的投资组合选择投资组合的可行集投资组合的有效集定理最优投资组合分离定理1234CONTENT回忆Assume two risky assets. Construct a portfo
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第7章 债券投资组合管理策略2010.11.4本章内容第一节 债券投资组合策略的选择第二节 消极的债券组合管理第三节 积极的债券组合管理第四节 期限分析第五节 收益率曲线变动策略第六节 或有免疫策略第一节 债券投资组合策略的选择1有效债券市场 ——是指债券的当前价格能够充分反映所有有关的可得信息的债券市
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