③F 统计量是在H0成立条件下F ? F( n2 - k n1 - k)④ 判别规则如下若 F?F?(n2-kn1-k) 接受H0(ut具有同方差)若 F>F?(n2-kn1 -k) 拒绝H0(递增型异方差)注意:①当摸型含有多个解释变量时应以每一个解释变量为基准检验异方差②此法只适用于递增型异方差③对于截面样本计算F统计量之前必须先把数据按解释变量的值从小到大排序对修正后的模型采用OLS:注意:
第一节 异方差的性质异方差的概念 4012个人可支配收入??例1结论:第十三章 异方差?X5u4?Y4第三节 异方差的诊断一根据问题的性质 所考察问题的性质往往提供是否存在异方差的信息例如:我们考虑区域经济的发展问题所以在涉及不均匀单位的横截面数据中异方差可能是常有的情
不满足基本假定的情况称为基本假定违背主要包括:异 方 差 性异方差的三种类型: 例: 以绝对收入假设为理论假设以截面数据 作样本建立居民消费函数: Ci= ?0?1Yi?i (2)不具备最小方差性 一方面由于上述后果使得模型不具有良好的统计性质 另一方面在预测值的置信区间中也包含有随机误差项共同的方差?2 所以当模型出现
说 明 (1)单调递增型: ?i2随X的增大而增大(2)单调递减型: ?i2随X的增大而减小(3)复 杂 型: ?i2与X的变化呈复杂形式在该统计量中包含有随机误差项共同的方差并且有t统计量服从自由度为(n-k-1)的t分布如果出现了异方差性t检验就失去意义其它检验也类似 i=(即用五加权最小二乘法(WLS)Weighted Least SquaresBack
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计量经济学(本科)课件 南开大学数量经济研究所所长数量经济学专业博士生导师 张晓峒nkeviews@第5章 异方差以下讨论都是在模型某一个假定条件违反,而其他假定条件都成立的情况下进行。分5个步骤。回顾假定条件。假定条件不成立对模型参数估计带来的影响。定性分析假定条件是否成立。假定条件是否成立的检验(定量判断)。假定条件不成立时的补救措施。第5章 异方差异方差概念异方差来源与后果异方差检验(Gol
第五章练习题参考解答练习题 由表中给出消费Y与收入X的数据试根据所给数据完成以下问题:(1)估计回归模型中的未知参数和并写出样本回归模型的书写格式(2)试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性(3)选用合适的方法修正异方差YXYXYX558015222095140651001442101081457085175245113150801101802601101
Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 122614 Time: 17:05Sample: 1978 2013Included observations: 36Weighting series: W1VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.?? ????Mean dependent ??
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第六章 异方差1第一节 异方差及其影响第二节 异方差的发现和判断第三节 异方差的克服和处理本章结构2第一节 异方差及其影响一异方差及其分类二异方差的危害3一异方差及其分类两变
第四章 异方差第一节 异方差定义及检验第二节 异方差的修正第一节 异方差定义及检验一异方差性的概念及其产生原因:1.定义:当计量经济模型的基本假设之一不能成立即至少有一个 使得称模型存在异方差(对等方差假设的违背)2.类型及产生原因:递增型递减型1)边错边改学习模型情况导致方差越来越小(递减)2)增长导向型模型导致方差增大(递增型)3)数据技术改进导致方差缩小4)函数形式
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