相关文档

• 第十三章---投资组合管理业绩评价模型.ppt

  1. 评估视角中的投资组合业绩测度评价投资组合业绩的第一步是计算出在有关可比期间内的投资回报率即收益率在收益率的实际计算中一般是将整个评价期间分为若干个子期间先计算各子期间收益率再将其进行平均得出全部业绩评价期间的总体收益率子期间收益率的计算对子期间收益率进行平均的三种方法：算术平均收益率货币加权收益率时间加权收益率举例5．Jensen指数评估模型 詹森测度是建立在CAPM模型基础上的Jen

• 09投资组合的业绩评价.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第九章 投资组合的业绩评价 第一节 业绩评价概述 一业绩评价的目的与意义定义：对组合管理者投资能力的衡量目的：将具有超凡投资能力的组合管理者鉴别出来手段：将业绩评价与组合表现进行区别必须将投资能力以外的因素加以控制如基金经理的运气承受的风险不同排除风险因素

• 第8章-投资评价模型2.ppt

  基础篇货币的时间价值贴现率净现值和内部报酬率等基本概念 常用的财务函数 基于净现值的投资决策概念及多个项目投资决策模型的建立方法 设备更新改造的投资决策的概念及模型的建立方法 提高篇金融市场投资决策的概念及模型的建立方法 企业经营决策的概念及模型的建立方法 投资项目风险分析模型的建立方法不等额现金流量串{Y1Y2…Yt}的现值在现金流量计算过程中应该明确现金流发生在这个时间期的期初还是期末期初和期

• 第十三章-股票投资组合管理.doc

  #

• 第18章_投资组合业绩评量与评估.pptx

  第18章 投资组合业绩评量与评估证券投资理论与实务（第二版）第18章 投资组合业绩评量与评估业绩衡量与评价业绩衡量：在评估期的一段时间内对投资组合经理人所实现的收益的计算。业绩评价：在建立投资组合时对承担的风险大小、在投资期内的实际收益是否与风险匹配以及是否超过了预期的收益等做出评估。2024-06-202证券投资理论与实务（第二版）第18章 投资组合业绩评量与评估181 衡量组合收益的各种方法1

• 第十三章-绩效评价.ppt

  一什么是绩效评价 为了解员工工作表现工作职责完成情况以及掌握的知识和技能组织和员工个人按照一定的标准和程序对员工某一阶段的工作表现工作业绩知识技能等进行检查和评价的过程 质 量 数 量 及时性 成 本监督的需要 人际关系 成本 对组织内部资源

• 债券评价与债券投资组合管理.ppt

  按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片第二層第三層第四層第五層按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片第二層第三層第四層第五層第十章債券評價與債券投資組合管理 章節大綱一債券評價的概念 二債券的評價 三債券利率風險與存續期間 四利率的決定 五利率的期限結構理論 六債券投資組合管理 債券評價的概念 採用折算現金流量的方式求得債券的現金流量較股票容易預測債券現金流量的折現率尤其是流通性高的債券通常可

• 第16章__积极的投资组合管理_若干模型_改_.pptx

  第16章积极的投资组合管理：若干模型证券投资理论与实务（第二版）第16章 积极的投资组合管理：若干模型2024-06-202证券投资理论与实务（第二版）积极的资产组合管理至少有两种，一是建立在宏观经济因素基础上的市场时机选择，一种包括微观经济预测的证券选择。本章侧重于阐述证券选择模型和最佳组合的建立程序。第16章 积极的投资组合管理：若干模型161证券选择模型162Treynor-Black模型

• 第12章?_投资组合管理.docx

  第12章? 投资组合管理 【考试大纲解读】 [掌握]?? 系统性风险和非系统性风险的概念和来源 [理解]?? 风险和收益的对应关系 [掌握] ??分散风险的原理和方法 [理解]?? 不同资产间的相关性，及其对风险和收益的影响 [了解]?? 均值方差法及其条件 [理解]?? 最小方差法及有效性前沿、资本市场线 [理解] ??CAPM 模型 [理解]?? 战略资产配置和战术资产配置 [了解]??

• 第12章_投资组合管理.doc

  第12章 投资组合管理第1题跟踪偏离度=（）。A．证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B．证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C．证券组合的真实收益率基准组合的收益率D．证券组合的真实收益率基准组合的收益率【正确答案】：B【答案解析】：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。第2题主动收益=（）。A．证券组合的真实收益+基准组合的收益B．证券组合的真实收益-基准组合的收益C．证