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  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 Econometrics 2005第六章 自相关1本章主要内容自相关的定义和产生原因自相关的影响自相关的检验自相关的补救26.1 自相关的定义类型产生原因6.1.1 自相关(autocorrelation)定义： 在古典线性回归模型中我们假定随机扰动项序列的各项之间不相关如果

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  1计量经济学第六章自相关2引子:t检验和F检验一定就可靠吗3检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t统计量较大，说明居民收入对居民储蓄存款的影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量为4122531，也表明模型异常的显著。但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么呢4 本章讨论四个问题：●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的

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  35式（）中 是 滞后一期的随机误差项因此将式（）计算的自相关系数 称为一阶自相关系数模型设定偏误 原因2－ 经济活动的滞后效应蛛网现象是微观经济学中的一个概念它表示某种商品的供给量受前一期价格影响而表现出来的某种规律性即呈蛛网状收敛或发散于供需的均衡点例如应该用两个解释变量即:而建立模型时模型设定为:则 对 的影响便归入随机误差项 中由于 在不同观测点上

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  46自相关产生的原因原因1－经济系统的惯性原因3－数据处理造成的相关如果模型中省略了某些重要的解释变量或者模型函数形式不正确都会产生系统误差这种误差存在于随机误差项中从而带来了自相关由于该现象是由于设定失误造成的自相关因此也称其为虚假自相关 17对于一元线性回归模型:假定随机误差项 存在一阶自相关:其中 为现期随机误差 为前期随机误差 是经典误差项满足零均值 同方差

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  第六

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  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第12章 自相关性 1 自相关的性质自相关(autocorrelation)的含义：按时间(时间序列数据)或空间(横截面数据)排列的观测值序列的成员之间的相关序列相关与自相关是同义语经典线性回归模型假定在干扰项之间不存在自相关：习惯上将自相关和序列相关看成同义语 见 Fig12.12 产生自相关的原因惯

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  第九章 自相关91 自相关的含义及其表现形式 92 自相关的来源 93 忽视自相关的后果 94 自相关的检验 95 误差项一阶自相关的校正方法 96 误差项高阶自相关的校正方法 97 修正标准误的尼威韦斯特方法 98 ARCH模型 99 例子：我国货币需求函数的估计 910 广义最小二乘法校正自相关蒙特卡洛实验结果 《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著前言本章