第一节 误设定的诊断与处理第二节 多重共线性的诊断与对策第三节 异方差的诊断与处理第四节 自相关的诊断与处理第五节 随机解释变量问题(工具变量法)一般地如果模型的F很大 F检验通过但有些系数不能通过t检验或模型的自变量之间简单相关系数很高或回归系数的符号与简单相关系数的符号相反都有理由怀疑存在多重共线性 增加样本容量利用先验信息改变参数的约束形式变换模型的形式逐步回归法主成分
单方程计量经济学模型理论与方法Theory and Methodology of Single-Equation Econometric Model 第二章经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型 回归分析概述 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型检验一元线性回归模型预测实例§21回归分析概述一、变量间的关系及回归分析的基本概念二、总体回归函数三、随机扰动项四、样本回归函数(SRF)
第三章经典单方程计量经济学模型:多元回归 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计多元线性回归模型的统计检验多元线性回归模型的预测回归模型的其他形式回归模型的参数约束§31 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定 一、多元线性回归模型多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。 一般表现形式:i=1,2…,n其中:k为解释变量的数目,?j称为回归参数
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 经典单方程计量经济学模型:专门问题 §5.1 虚拟变量 §5.2 滞后变量 §5.3 设定误差 §5.4 建模理论§5.1 虚拟变量模型 一虚拟变量的基本含义 二虚拟变量的引入 三虚拟变量的设置原则一虚拟变量的基本含义许多经济
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 经典单方程计量经济学模型:多元回归 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计多元线性回归模型的统计检验多元线性回归模型的预测回归模型的其他形式回归模型的参数约束§3.1 多元线性回归模型 一多元线性回归模型 二多元线性回归模型的基本假定 一多元线性回归模型 多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的
计量经济检验:对模型基本假定的检验 本章主要学习:前4类 一异方差的概念 三实际经济问题中的异方差性 被解释变量:产出量Y 解释变量:资本K劳动L技术A 那么:每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中 每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同造成了随机误差项的异方差性 这时随机误差项的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化呈
一虚拟变量的基本含义 二虚拟变量的引入 三虚拟变量的设置原则 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式 在该模型中如果仍假定E(?i)=0则 企业女职工的平均薪金为: 又例:在横截面数据基础上考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归 假定?3>?2其几何意义:女职工本科以上学历的平均薪金:Di为引入的虚拟变量:1990年后:则两时期进
一多元线性回归模型 二多元线性回归模型的基本假定 方程表示:各变量X值固定时Y的平均响应 ?j也被称为偏回归系数表示在其他解释变量保持不变的情况下Xj每变化1个单位时Y的均值E(Y)的变化 或者说?j给出了Xj的单位变化对Y均值的直接或净(不含其他变量)影响或上述假设的矩阵符号表示 式:
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第三章经典单方程计量经济学模型:多元回归 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计多元线性回归模型的统计检验多元线性回归模型的预测回归模型的其他形式回归模型的参数约束§31 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定一、多元线性回归模型多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。 一般表现形式:i=1,2…,n其中:k为解释变量的数目,?j称为回归参数(
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