第25卷第8期
第 23 卷第 4 期
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YOUR SITE HEREAdditional AssumptionsAll portfolios other than those employing the market portfolio and risk free borrowing or lending would lie below the CML although some might plot very close to e
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第 PAGE 9页 共9页(更多VB:)(二)资本资产定价模型用于描述单一证券(或投资组合)的期望收益( R i)与系统风险β之间的关系即:必要收益率 =无风险报酬率(系统)风险补偿率 =R fβ×( R m-R f)含义用于描述单一证券(或投资组合)的必要收益率( R i)与系统风险β之间的关系公式必要收益率 =无风险报酬率(系统)风险补偿率R i=R f β×(
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CAPM理论CAPM模型是对风险和收益如何定价和度量的均衡理论根本作用在于确认期望收益和风险之间的关系揭示市场是否存在非正常收益.一个资产的预期回报率与衡量该资产风险的一个尺度――贝塔值相联系 1.资本资产定价模式(CAPM)由美国财务学家Treynor(1961)Sharpe(1964)Lintner(1965)Mossin(1966)等人于1960年代所发展出来 2.其目的是在协助投资人
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CFA考试考点之资本资产定价模型(CAPM) 资本资产定价模型可以说是资产估值领域内最重要的模型了资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系即为了补偿某一特定程度的风险投资者应该获得的报酬率溢价 【模型与假设条件】 资本资产定价模型可以说是资产估值领域内最重要的模型了资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系即为了补偿某一特定程度的风险投资者应该
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