相关文档

• 证券资产组合定价分析.doc

  第十一章 证券组合管理理论第一节 证券组合管理概述　　证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出在此之前偶尔有人也曾在论文中提出过组合的概念但经济学家和投资管理者一般仅致力于对个别投资对象的研究和管理自此以后经济学家们一直在利用数量化方法不断丰富和完善组合管理的理论和实际投资管理方法并使之成为投资学中的主流理论之一　　一证券组合的含义和类型　　投资学中的组合

• 资产证券化风险及定价分析.doc

  资产证券化风险及定价分析院系：经济学院专业：经济学 班级：经济学：摘要：资产证券化就是将金融机构或其他企业所持有的缺乏流动性但能够产生可预见的稳定的现金流的资产通过一定的结构组合转换成可流通的证券以进行融资的过程资产证券可以极大地增加了缺乏流动性资产的流动性它不仅是一种金融工具的创新而且是金融市场创新和金融制度创新它对一国的投融资体制信用机制资源配置方

• 证券投资组合分析.doc

  20亿证券投资组合分析针对当前复杂的经济形势全球性的量化宽松形势西方主要国家都实行宽松的货币政策国际原材料市场全面上涨国内通胀形势十分严峻在经济高增长和物价高通胀的两高背景下不断出台调控和紧缩措施如提高两率及地产限购等等从全年角度看高通胀将成为一种常态政策将在保增长与防通胀之间寻求平衡在负利率及宽松的货币环境下各类资产鸡犬升天股市已成为价值投资的洼地和货币泡沫最后的避风港纵观未来几年在内生动力

• 11_证券资产组合的风险与收益_2_资本资产定价模型_1_.docx

  （三）系统性风险的衡量要点阐释单项资产的β系数含义单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度，也称为系统风险指数。功能单项资产的收益率变动受市场组合平均收益率变动影响的程度，可以通过β系数来衡量。计算公式市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合，它的收益率

• 第12讲_证券资产组合的收益与风险（2）资本资产定价模型.docx

  12_证券资产组合的收益与风险（2）、资本资产定价模型　︱　基础精讲班-闫华红 5 后续课程获取务必添加号:203256902 考试教材，习题册，课程，考前押题均有。 3系统风险及其衡量（1）单项资产的系统风险系数（β系数）①含义：度量一项资产的系统风险指标是β系数，它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。②结论：β值的大小反映了该资产收益率波动与整个市场收益率波动之间的相关性

• 第12讲_证券资产组合的收益与风险（2）资本资产定价模型.docx

  12_证券资产组合的收益与风险（2）、资本资产定价模型 ︱ 基础精讲班-闫华红买新课X： 当某上市的β系数大于0时，下列关于该风险与收益表述中，正确的是（）。（2015年）系统风险高于市场组合风险资产收益率与市场平均收益率呈同向变化【答案】B 【解析】根据β系数的定义可知，当某资产的β系数大于0时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向的变化；当某资产的β系数

• 0207第07讲　证券资产组合的风险与收益资本资产定价模型_create.docx

  中级会计职称 - 财务管理 第 2 页买新课X： 第 07 讲 证券资产组合的风险与收益、资本资产定价模型三、证券资产组合的风险与收益 资产组合：两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。 证券资产组合：如果资产组合中的资产均为 有价证券则该资产组合也称为证券资产组合或证券组合。 （一）证券资产组合的预期收益率 证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产

• 有价证券的投资价值分析.ppt

  第十一讲其他有价证券的价格决定本节知识点提要证券投资基金的价格决定（熟悉）可转换证券的价格决定（掌握）认股权证的价格决定（熟悉）一、证券投资基金的价格决定1单位资产净值单位资产净值=（基金资产总值-各种费用）/基金单位数量基金资产总值：指一个基金所拥有的资产（现金、股票、债券等其它有价证券）于每个营业日后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。通过酷基金网查询基金单位资产净值2封闭式基金的价值分析封闭

• 证券投资综合分析.pdf

  华创证券

• 投资经济学讲稿：投资组合与证券定价原理.doc

  投资组合与证券定价原理证券的收益与风险1．单个证券的收益若某种股票在某期初价格为P0期末价格为Pt该期股利为Dt则该期收益率为：股票期末收益率R是一随机变量因此对证券未来收益率的预测就变成求解这些随机变量的预测值或期望值式中：E（R）为预期收益率Rij为证券i第j个收益率 Pij为证券i第j个结果发生的概率（主观概率）单个证券的风险证券组合的收益率假定证券组合P是由M种不同证券组成其中每种证券所占