◆ 判定系数r2 :拟合优度的一个度量总和:根据微积分中求极限的原理要使式(4-1)达到最小式(4-1)对的普通最小二乘估称为参数 Xt1602310n=5假定1:线性回归模型回归模型对参数而言是线性的如图表示Y总体的方差随X而变这种情形的相应名称是异方差性(heteroscedasticity)或者说非相同的散布(unequal spread)或非相等的方差(variance)用符号表示
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level最终目标第二节 概率统计知识的简要回顾第二节 概率统计知识的简要回顾 的一个无偏估计量 为:证明见Basic EconometricsP102 THE LEAST-SQUARES ESTIMATOR OF 假设检验两种方法:置信区间法和显著性检验法置信
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第二章 经典线性回归模型:双变量线性回归模型 回归分析概述 双变量线性回归模型的参数估计 双变量线性回归模型的假设检验双变量线性回归模型的预测实例§ 回归分析概述一变量间的关系及回归分析的基本概念二总体回归函数(PRF)三随机扰动项四样本回归函数(SRF)一变量间的关系及回归分析的基本概念1. 变量间的关系(1)确定性关系或函数关系:研究的是确定现象非随机变量间的关系(2)统计依赖或相关关系:研
计量经济学 Econometrics孙坚强PhD in Financejqsunmath@1双变量回归模型:基本概念一、回归的含义二、回归分析的基本概念21、回归的含义“回归”的由来Francis Galton, Karl Person:regression to mediocrityThe height of the children of unusually tall or unusually
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第15章 定性因变量回归模型15.1 定性(离散)因变量模型的性质1因变量只有有限的取值特别的只能取0或12定性因变量模型的实质是概率模型即估计给定自变量的条件下因变量属于某种类型的概率3例:破产收购等4模型:(1)线性概率模型(2)logit模型(3)probit模型15.2 线性概率模型1模型2扰动项的非正态性因为Y只取两
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本章主要内容41 二元线性回归模型:总体回归函数42 多元线性回归的若干假定43 多元回归参数的估计44 多元回归的拟合优度:判定系数47 参数的显著性检验t 检验48 模型的显著性检验F 检验49 设定误差410 校正的判定系数411 何时增加新变量?41 二元线性回归模型:总体回归函数非随机形式:随机形式:其中,B1是截距,B2、B3称为偏回归系数。B2 度量了在X3保持不变的情况下,X2变化
第三章 双变量线性回归模型 (简单线性回归模型)(Simple Linear Regression Model)第一节 双变量线性回归模型的估计第二节 最小二乘估计量的性质第三节 拟合优度的测度第四节 双变量回归中的区间估计和假 设检验第五节 预测第六节 有关最小二乘法的进一步讨论第一节 双变量线性回归模型的估计 一. 双变量线性回归模型的概念 设 Y =
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