单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第12章 自相关性 误差项相关会怎么样第2 篇放宽经典模型的假定一自相关性概念二实际经济问题中的自相关性 三自相关性的产生原因及后果四自相关性的检验五案例第十二章 自相关性 一自相关性概念 如果对于不同的样本点随机误差项之间不再是不相关的而是存在某种相关性则认为出现了序列相关性(Serial Cor

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级序列相关性 Serial Correlation一序列相关性概念二实际经济问题中的序列相关性 三序列相关性的后果四序列相关性的检验五具有序列相关性模型的估计 序列相关性 一序列相关性概念 如果对于不同的

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型§4.1 异方差性§4.2 序列相关性§4.3 多重共线性§4.4 随机解释变量问题基本假定违背主要 包括：(1)随机误差项序列存在异方差性(2)随机误差项序列存在序列相关性(3)解释变量之间存在多重共线性(4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二节 序列相关性(serial correlation)如果随机干扰项不满足序列不相关性称为存在序列相关性(一)序列相关性对于模型Yi ? ?0 ? ?1 X1i ? ?2 X2i ???? ? ?k Xki ? ?ii ?1 … n 在其他假设条件仍成立的情况下如果出现Cov[?i ?j ] ? E[?i ?j

Athens University of Economics BusinessVolatility Forecasting for Option Trading:Evaluating Estimators of Changes on Implied VolatilitiesGeorge Lilianov George PapadakisGraduate Program in Decisio

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型§4.1 异方差性§4.2 序列相关性§4.3 多重共线性§4.4 随机解释变量问题基本假定违背主要 包括：(1)随机误差项序列存在异方差性(2)随机误差项序列存在序列相关性(3)解释变量之间存在多重共线性(4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著电子教案第七章 序列相关性◆ 学习目的 通过本章的学习你可以知道什么是序列相关性序列相关性产生的原因是什么序列相关性导致什么样的后果怎样检验和处理具有序列相关性的模型◆ 基本要求1)掌握序列相关性的概念序列相关性的后果和检验方法2)了解广义

单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§2.7 序列相关性Serial Correlation一序列相关性二实际经济问题中的序列相关性三序列相关性的后果四序列相关性的检验五解决自相关的方法 如果模型的随机误差项违背了互相独立的基本假设的情况称为序列相关性 普通最小二乘法(OLS)要求计量模型的随机误差项相互独立或序列不相关一序列相关性1序列相关的