单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型§4.1 异方差性§4.2 序列相关性§4.3 多重共线性§4.4 随机解释变量问题基本假定违背主要 包括:(1)随机误差项序列存在异方差性(2)随机误差项序列存在序列相关性(3)解释变量之间存在多重共线性(4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题
第四章经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型一、内容提要本章主要介绍计量经济模型的二级检检验问题,即计量经济检验。主要讨论对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验、当检验发现不成立时继续采用OLS估计模型所带来的不良后果以及如何修正等问题。具体包括异方差性问题、序列相关性问题、多重共线性问题以及随机解释变量这四大类问题。异方差是模型随机扰动项的方差不同时产生的一类现象。在异方差存在的
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级经典计量经济学模型放宽基本假定的问题2022431第一节 异方差一异方差的概念二异方差的来源与后果三异方差性的检验四异方差的修正五案例2022432对于模型如果出现即对于不同的样本点随机误差项的方差不再是常数而互不相同则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity) 一 异方差的概念2022433一般情况下
即对于不同的样本点随机误差项的方差不再是常数而互不相同则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)X二异方差的类型 被解释变量:产出量Y 解释变量:资本K劳动L技术A 那么:每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中因为在有效性证明中利用了 E(??)=?2I 一方面由于上述后果使得模型不具有良好的统计
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单方程计量经济学模型理论与方法Theory and Methodology of Single-Equation Econometric Model 第二章经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型 回归分析概述 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型检验一元线性回归模型预测实例§21回归分析概述一、变量间的关系及回归分析的基本概念二、总体回归函数三、随机扰动项四、样本回归函数(SRF)
计量经济检验:对模型基本假定的检验 本章主要学习:前4类 一异方差的概念 三实际经济问题中的异方差性 被解释变量:产出量Y 解释变量:资本K劳动L技术A 那么:每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中 每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同造成了随机误差项的异方差性 这时随机误差项的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化呈
第四章经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型基本假定违背:不满足基本假定的情况。主要 包括:(1)随机误差项序列存在异方差性;(2)随机误差项序列存在序列相关性;(3)解释变量之间存在多重共线性;(4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关 (随机解释变量);此外:(5)模型设定有偏误(6)解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 计量经济检验:对模型基本假定的检验 本章主要学习:前4类§41异方
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型§4.1 异方差性§4.2 序列相关性§4.3 多重共线性§4.4 随机解释变量问题基本假定违背主要 包括:(1)随机误差项序列存在异方差性(2)随机误差项序列存在序列相关性(3)解释变量之间存在多重共线性(4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题
同方差性假设:异方差性:加权最小二乘法:序列相关性的后果参数估计量非有效变量的显著性检验失去意义模型预测失效序列相关性检验的思路 检验随机干扰项的近似估计量是不是具有相关性案例----中国居民总量消费函数克服多重共线性的方法排除引起共线性的变量差分法减小参数估计量的方差案例——中国粮食生产函数工具变量法的矩阵表示
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