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  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型§4.1 异方差性§4.2 序列相关性§4.3 多重共线性§4.4 随机解释变量问题基本假定违背主要 包括：(1)随机误差项序列存在异方差性(2)随机误差项序列存在序列相关性(3)解释变量之间存在多重共线性(4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题

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  同方差性假设：异方差性：加权最小二乘法：序列相关性的后果参数估计量非有效变量的显著性检验失去意义模型预测失效序列相关性检验的思路 检验随机干扰项的近似估计量是不是具有相关性案例----中国居民总量消费函数克服多重共线性的方法排除引起共线性的变量差分法减小参数估计量的方差案例——中国粮食生产函数工具变量法的矩阵表示

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  随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(?i ?j)=0 i?j ij=12 …n称为一阶序列相关或自相关 1经济变量固有的惯性6 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0?1Xtvt 因此由于vt= ?2Xt2?t 包含了产出的平方对随机项的系统性影响随机项也呈现序列相关性 其他检验也是

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  异方差性中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定农村人均纯收入除从事农业经营的收入外还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入财产收入和转移支出收入等为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响可使用如下双对数模型：其中Y表示农村家庭人均消费支出表示从事农业经营的收入表示其他收入表列出了中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据表 中国2001

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  第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型一、内容提要本章主要介绍计量经济模型的二级检检验问题，即计量经济检验。主要讨论对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验、当检验发现不成立时继续采用OLS估计模型所带来的不良后果以及如何修正等问题。具体包括异方差性问题、序列相关性问题、多重共线性问题以及随机解释变量这四大类问题。异方差是模型随机扰动项的方差不同时产生的一类现象。在异方差存在的

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  即对于不同的样本点随机误差项的方差不再是常数而互不相同则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)X二异方差的类型 被解释变量：产出量Y 解释变量：资本K劳动L技术A 那么：每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中因为在有效性证明中利用了 E(??)=?2I 一方面由于上述后果使得模型不具有良好的统计

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