#信用价差期权# 相关文档
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利用信用衍生工具管理信用风险.doc
利用信用衍生工具管理信用风险 在实际操作过程中敏感性债券的信用风险还往往可以通过其收益率与美国国库券利率或LIBOR之间的利差来体现由于收益率越高敏感性债券的市场价值就越低这样在期权到期时如果利差(债券收益率减去国库券利率)扩大到一定限度那么期权买方(如银行A)便会要求执行该期权以获得补偿 与信用违约互换或者信用违约期权相比信用价差期权无须定义烦琐的信用事件给交易双方带来了非常大的便利另
日期：2022-04-24 格式：.docx 页数：3页 大小：28.5KB 发布：
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