相关文档

• 第13章-利率风险管理.ppt

  表14—1 资金缺口利率敏感比率利率变动与银行净利息收入变动之间的关系上升减少<1=变动幅度下降不变< 在残酷的事实面前西方商业银行开始越来越重视对利率风险的研究与管理而奎克国民银行在利率风险管理方面树立了一个成功的榜样　1983年奎克国民银行的总资产为亿美元它在所服务的市场区域内有11家营业处专职的管理人员和雇员有295名1984年初马休·基尔宁被聘任为该行的执行副总裁开始着手编制给他的财务数据

• 第10章---利率风险管理.ppt

  #

• 第十五章利率风险管理.ppt

  一什么是利率风险 （三）货币政策第四节 利率期权与利率风险管理利率互换是管理资产负债规避利率风险的重要衍生产品之一其主要的特点就是能够使固定利率资产（负债）和浮动利率资产（负债）互相转换这使得利率互换可以有效地对利率风险进行管理另外互换双方的保持匿名状态交易比较灵活等特点使得互换交易很有诱惑力

• 第七章-利率风险的管理.ppt

  一利率的定义与计量 （一）利率的基本概念与分类1利率的含义 利率也是利息率是单位时间内利息与本金的比率是借款人在单位时间内融资的成本或贷款人投资的收益率2利率的计算 （1）利率=利息本金（单位时间一般为年） （2）利率=利润率?利息占利润的比例（单位时间一般为年） 3利率的分类（1）名义利率与真实利率：费雪方程式

• 《金融风险管理》第4章_利率风险和管理(上).ppt

  Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird level第页朱 波 zhuboswufe.eduClick to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird l

• 利率风险管理.ppt

  ? 2007 Peking University All rights reserved.利率风险管理1.久期(持期duration)定义债券价值对债券收益率的敏感程度(一阶导数)计算公式B为债券的当期价格D为久期c为每期利息支付y为到期收益率2久期图片来源：零息债券附息债券3债券价格的变动连续利率变动实际利率变动名义利率变动修正久期4示例一张新发行的3年期国债面额1000美元年率10每年付息两次

• 利率风险管理与股权风险管理.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二讲 利率风险管理与股权风险管理数量可变的购买期权问题的提出证券市场的一个重要功能就是进行资源配置的优化组合融资是实现这一目标的一条重要途径由于我国经济持续高速发展以及股权结构的特点上市对融资有着强烈的冲动因此融资策略的研究受到了市场各方的 上市由于收购投资或偿还到期债券等原因打算在未来某确定的日期发行新股

• 管理利率风险.doc

  第17章 管理利率风险存款机构在SSUs和DSUs间履行中介职能时承担了几种风险其中最主要的是利率风险资产负债表两边对利率变化和利率意外变化的敏感度不相等会带来该机构收入和资本的变化下表为高度简化的银行资产负债表银行资产负债贷款存款所有者权益若一家机构资产项目票息调整期比负债方长则市场利率的意外上升会造成：1资产收益的增加比存款支出的增加更慢该机构收入减少2资产市场价格下降速度高于存款的下降（这是

• 人民币债务利率风险管理.ppt

  Dec 2007亚洲年度最佳银行德意志银行总部法兰克福 德国欧洲货币2006 最佳投资级债务机构最佳利率管理机构新兴市场国家最佳债务机构西欧最佳投资银行拉丁美洲最佳风险管理机构北欧地区最佳债务机构亚欧最佳债务机构中东最佳兼并收购机构 Diverging fiscal yearNote: Citi includes cross-divisional revenue share of USD bn

• 13第13章_风险资产.ppt

  国内外经典教材名师讲堂范里安《微观经济学：现代观点》（第8版）主讲教师：刘维刚第13章风险资产　　● 均值方差模型　　● 风险测度　　● 资产定价模型?131本章要点132重难点解读　　一、均值-方差模型中的预算线　　均值-方差模型（mean-variance model）的前提假定：假定消费者偏好只要通过均值和方差就可以得到很好的描述，而不再认为他偏好取决于他的财富在每个可能结果上的