第五章 时间序列模型 关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了本章着重于时间序列模型的估计和定义这些分析均是基于单方程回归方法第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型 这一部分属于动态计量经济学的范畴通常是运用时间序列的过去值当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来解释时间序列的变化规律 1 在时间序列模型的发展过程中一个重要的特征是对统计均衡关系做某
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章时间序列分析模型(1)EM-IMU问题的引出:非平稳变量与经典回归模型 1常见的数据类型: 到目前为止经典计量经济模型常用到的数据有:时间序列数据(time-series data)截面数据(cross-sectional
(4)点击时间序列模型估计结果窗口中的Forcast键,在随后弹出的对话框中做出适当选择,就可以得到yt和Dyt的动态和静态预测值,结构预测和非结构预测值。 第14章时间序列ARIMA模型 结束
第2章 时间序列模型时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 年提出它适用于各种领域的时间序列分析时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是:⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据而是依据变量自身的变化规律利用外推机制描述时间序列的变化⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性如果时间序列非平稳建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列再考虑建模问题 1.随机过程时间序列定义 2.时
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 时间序列模型 第一节 时间序列分析基本概念第二节 平稳时间序列分析第三节 第一节 时间序列的基本概念 一 伪回归 1伪回归的概念(以随机模拟入手) 2诊断伪回归的经验规则 二时间序列及其平稳性的概念
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 时间序列模型 关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了本章着重于时间序列模型的估计和定义这些分析均是基于单方程回归方法第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型 这一部分属于动态计量经济学的范畴通常是运用时间序列的过去值当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来解释时间序列的变化规律
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第12章 平稳时间序列模型 1前言在前面的章节中模型的被解释变量都假定只受各个解释变量当期值的影响但我们知道在现实中很多被解释变量除了受解释变量当期值的影响外还不可避免地受到解释变量滞后值的影响这就是所谓分布滞后模型或者前若干期的值决定了当期值即自回归模型这一类模型要求数据具有平稳性本章将讨论平稳时间序列模型 2§12.1
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级page 安徽财经大学统计与应用数学学院单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十一章 时间序列分析模型1 时间序列分析模型简介 2 长江水质污染的发展趋势预测 【CUMCM 2005A】一问题分析二模型假设三模型建立四模型预测五结果分析六模型评价与改进一时间序列分析模型概述1自回归模型2移动平均模型3自回归移动平均模型二随机时间序列的特性分析三模型的识别与建立四模型的预测1 时间序列分析模型
第十三章非平稳时间序列模型131 认识非平稳的数据特征 132 非平稳时间序列与单位根过程133 趋势平稳和差分平稳过程134 单位根检验135ARIMA模型 136 谬误回归137 协整与误差校正模型138我国商业银行利率的协整分析1《计量经济学》,高教出版社,2011年6月,王少平、杨继生、欧阳志刚等编著前言在前面的章节中,所阐述的有关时间序列数据模型的内容都假定数据是平稳的,那么,实际经济中
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