相关文档

• 平稳时序模型性质.ppt

  平稳时间序列模型的性质A.可逆性：一个有限阶的自回归模型总是可逆的所以AR(1)模型总是可逆的二阶自回归模型的形式为：2平稳域平稳域判别(2)注：下面对AR(p)性质的讨论都假定平稳性条件满足Green函数定义平稳AR(1)模型的传递形式为Green函数为平稳AR(1)模型的方差AR(1)过程例:求平稳AR(2)模型的协方差通过上述推导可看出当过程平稳即 时AR

• 第三章_线性平稳时间序列模型.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 线性平稳时间序列模型第一节 时间序列的预处理第二节 线性平稳时间序列建模原理第三节 线性平稳时间序列的种类第四节 ARMA模型的平稳性和可逆性第一节 时间序列的预处理第二节 线性平稳时间序列建模原理第三节 线性平稳时间序列的种类第四

• 第12章(平稳时间序列模型).ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第12章 平稳时间序列模型 1前言在前面的章节中模型的被解释变量都假定只受各个解释变量当期值的影响但我们知道在现实中很多被解释变量除了受解释变量当期值的影响外还不可避免地受到解释变量滞后值的影响这就是所谓分布滞后模型或者前若干期的值决定了当期值即自回归模型这一类模型要求数据具有平稳性本章将讨论平稳时间序列模型 2§12.1

• 第七章非平稳时间序列模型.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级page 安徽财经大学统计与应用数学学院单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四

• 第13章_非平稳时间序列模型_.ppt

  第十三章非平稳时间序列模型131 认识非平稳的数据特征 132 非平稳时间序列与单位根过程133 趋势平稳和差分平稳过程134 单位根检验135ARIMA模型 136 谬误回归137 协整与误差校正模型138我国商业银行利率的协整分析1《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著前言在前面的章节中，所阐述的有关时间序列数据模型的内容都假定数据是平稳的，那么，实际经济中

• 平衡与稳定性模型.ppt

  平衡与稳定性模型稳定性模型 对象仍是动态过程而建模目的是研究时间充分长以后过程的变化趋势 ——平衡状态是否稳定 不求解微分方程而是用微分方程稳定性理论研究平衡状态的稳定性1 捕鱼业的持续收获 再生资源(渔业林业等)与非再生资源(矿业等) 再生资源应适度开发——在持续稳产前提下实现最大产量或最佳效益问题及 分析 在捕捞量稳定的条件下如何控制捕捞使产量最大或效益最佳 如果使捕捞量等于自然增长量

• 第4章-非平稳时间序列模型）.doc

  #

• 第八章非平稳和季节时间序列模型.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级上海财经大学 统计学系非平稳和季节时间序列模型分析方法 在第四章中我们介绍了非平稳时间序列模型但是在前面的讨论中对于时间序列的特性分析以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法并且分析不同的非平稳时间序列模型的动态性质1上海财经大学 统计学系§8.1 ARIMA模型的分析方法8.1

• 平稳性序列建模等.doc

  建立相关模型由题意知我们可建立以下模型：对原始数据做最小二乘估计即在EWiews软件中输入ls cs c inc运行结果如下图1所示：将上述结果保存为eq01由上述结果知存在自相关因此进行自相关检验及AR模型识别二自相关检验及AR模型识别在图1结果下进行以下步骤：view——Residual Test——Serial Correlation LM Test运行结果如下图2所示：由上述结果知ObsR

• 稳定性模型.ppt

  第六章 稳定性模型 在捕捞量稳定的条件下如何控制捕捞使产量最大或效益最佳r固有增长率 N最大鱼量产量模型P的横坐标 x0平衡点y=f(x)假设Es临界强度下的渔场鱼量 2）由于经济实力限制一方军备越大对自己军备增长的制约越大t ? ?时的x(t)y(t)线性常系数微分方程组平衡点2) 若g=h=0 则 x0=y0=0 在 ?? > kl 下 x(t) y(t)?0 即友好邻国通过裁军可达