习 题 答 案第1章该说法是正确的从图中可以看出如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边整个等式左边就是看涨期权空头右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合9. 元10. 每年计一次复利的年利率=(1)4-1= 连续复利年利率= 4ln(1)=11. 连续复利年利率=12ln(1)=12. 12连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率=4()= 因此每个季度可得的利息=10000×4=元第
#
《金融工程》课后题答案第二章 1 按照式子:(18)美元1.8×(14)马克得到1美元1.7333马克 2 设远期利率为i根据(19.5)×(1i)19.875 i9.785. 3 存在套利机会其步骤为: (1) 以6的利率借入1655万美元期限6个月 (2) 按市场汇率将1655万美元换成1000万英镑 (3) 将1000万英镑以8的利率贷出
\* MERGEFORMAT 8 《金融工程(第二版)》勘误书中位置原文修订P2 案例B第5行P30 表23最后1行2009年9月 SPU909/21/07 09/17/09 09/18/09 09/24/09。(SPU9后的日期分别为SPU9合约的交易首日、最后交易日、现金结算日和删除日期)P39表26第2行第5列(空格)74300P49 第二段第7行
第三章 远期和期货的定价衍生金融工具的定价(Pricing)指的是确定衍生证券的理论价格它既是市场参与者进行投机套期保值和套利的依据也是银行对场外交易的衍生金融工具提供报价的依据我们将分别介绍远期期货互换和期权这四种基本衍生金融工具的定价方法更复杂的衍生金融工具的定价可以据此推导出来第一节 金融远期和期货市场概述一金融远期市场(一)金融远期合约的定义金融远期合约(Forward Contract
2019 金融工程概论金融工程是上世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科。它运用工程技术的方法(数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题。金融工程的发展历史虽然不长,但由于其将工程思维引入金融科学的研究,融现代金融学、信息技术与工程方法于一体,因而迅速发展成为一门新兴的交叉性学科,在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时,对金融产业
第一章 金融工程概述产品设计就是对各种证券风险收益特征的匹配与组合以达到预定的目标产品设计完成之后合理的定价才能保证产品的可行风险管理是金融工程的核心金融工程技术有时被直接用于解决风险问题有时风险管理本身就是创新性金融工程方案(产品)设计与定价的一部分金融工程被公认为是一门将工程思维引入金融领域融现代金融学工程方法与信息技术于一体的交叉性学科 基础证券和基本衍生证券-奇异期权-结构性产品 市场风
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Copyright?Zhenlong Zheng 2003 Department of Finance Xiamen University《金融工程》精品课程41820221Copyright?Zhenlong Zheng 2003 Department of Finance Xiamen University第一章
第二章思考题绝热刚性容器中间用隔板分为两部分左边盛有空气右边为真空抽掉隔板空气将充满整个容器问:⑴ 空气的热力学能如何变化 ⑵ 空气是否作出了功 ⑶ 能否在坐标图上表示此过程为什么答:(1)空气向真空的绝热自由膨胀过程的热力学能不变 (2)空气对外不做功 (3)不能在坐标图上表示此过程因为不是准静态过程2. 下列说法是否正确 ⑴ 气体膨胀时一定对外作功错比如气体向真空中的绝热自由
第12章习题答案在第三年到第六年期间的损失的无违约价值的比例是:当考虑违约风险时正确的价格是Black-Schole定价价值的倍所以Black-Schole高估了该的期权价值() = 0.0296 =假设违约只会发生在远期合约的期末在无风险世界中远期合约是执行价为远期交割价而到期日为远期合约到期日的欧式看涨期权多头和欧式看跌期权的混合如果在到期日无违约的合约价值是正的看涨期权具有正的价值而看跌
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报