Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelOptions Futures and Other Derivatives 7th Edition Copyright ? John C. Hull 2008Click to ed
Options Futures and Other Derivatives 7th Edition ? John C. Hull 2008Options Futures and Other Derivatives 7th Edition ? John C. Hull 2008弱型市场有效性Options Futures and Other Derivatives 7th Edition
Hull《期权、期货及其他衍生
Click 2Life of option PV of dividends paid during life of optionS0Tr3S0 = 20 Suppose thatIs there an arbitrage opportunity p ? Ke -rT–S0KOptions Futures and Other Derivatives 8th Edition ? John C.
第7章 期权期货与其他衍生工具 期权合约 到期时的期权价值 期权策略 期权定价期权交易美式期权与欧式期权期权合约条款的调整其他期权看涨期权看跌期权期权与股票投资保护性看跌期权抛补的看涨期权对敲期权定价简介二项式期权定价布莱克-舒尔斯期权定价模型 期货合约 期货市场策略 期货市场的交易机制结算所与未平仓合约盯市与保证金帐户现金交割与实物交割监管套期保值与投机基差风险与套期保值 期
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期货从业资格期货基础知识精讲班233网校名师:王佳荣(一)单个股票的β系数 β系数是测度股票的市场风险的传统指标。(二)股票组合的β系数 当投资者拥有一个股票组合时,就要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由n个股票组成,第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2++Xn=1);βi为第i个股票的β系数。则有β=X1β1+X2β2++Xnβn第二节股指期货套期保值交易(三)最优套期保值比率的确定
期货从业资格期货基础知识精讲班233网校名师:王佳荣(2)修正久期 修正久期是市场利率或债券到期收益率变化引起的债券价格变动幅度,用来衡量债券价格对市场利率变化的敏感程度指标。(3)修正久期的应用。 利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度,从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法,称为修正久期法。第二节国债期货及其应用3.基点价值法 基点价值是指利率每变化一个基点(001个百分点)引起
期货从业资格期货基础知识精讲班233网校名师:王佳荣 世界最著名的股票指数包括道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数等。在我国境内常用的股票指数有沪深300指数、上证综合指数、深证综合指数、上证180指数、深证成分指数等。在这些世界最著名的股票指数中,道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用算术平均法,而其他指数都采用加权平均法编制。第一节股票指数与股指期货二、股指期货 股指期货是指以
期货从业资格期货基础知识精讲班233网校名师:王佳荣 基本面分析方法和技术面分析方法各有优劣,一般在进行投机交易时需要将两种方法有机结合,以提高判断的准确率。二、股指期货期现套利 在判断是否存在期现套利机会时,依据现货指数来确定股指期货理论价格非常关键,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。第三节股指期货投机与套利交易(一)股指期货合约的理论价格 根据期货理论,
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