2002年12 月
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国际股市波动的长期记忆性实证研究 西南财经大学统计学院 李伟摘要:本文通过对国内外七家交易所主要指数的数据采用修正RS分析GHP检验和FIEGARCH模型实证研究发现除了日本东京股市外其余六家股市包括沪深股市的波动均存在着明显得杠杆效应和长期记忆性股市前期的波动对未来一定时期内股市的走势都有或多或少的影响这意味着这六家股市的效率并不高投资者可以利用
白重恩等 :国有企业改制效果的实
证券保险
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