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1【D】不属于银行信贷所涉及的担保方式A抵押B质押C保证D信用证2有关客户的信用风险下列说法错误的是【D】A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C系统性风险较高D风险监控难度较小3商业银行在对客户风险进行检测时通常需要分析客户风险的基本面指标这主要包括【ABC】A品质类指标B实力类指标C环境类指标D财务类指标E营运能力指标4商业银行在确定某一客户的信贷限额时所考虑的因素包括【ABCDE】A金融产
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HYPERLINK t _blank 2014年银行从业资格考试真题及答案《风险管理》22014年银行从业资格证考试真题及答案请访问 HYPERLINK t _blank 以下试题为银行从业资格证考试历年真题?一单项选择题 1( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场以避免承担该业务或市场风险的策略性选择 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避
1声誉风险的管理流程包括:【AC】A.声誉风险的识别B.声誉风险的评估C.声誉风险的检测和报告D.内部审计E.外部监督2三项资产头寸分别为2000万元3000万元5000万元年投资收益率分别为201016那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为:【B】A.16B.15C.10D.203使用内部模型评价借款人的违约概率常用的方法包括【BCD】A.专家判断法B.历史违约经验C.统计模型D.外部评级映
1利用死亡率模型计算违约概率其数据来源是基于:【A】A历史违约数据B预测数据C蒙特卡罗模拟D情景分析2一位投资者将1万元存入银行1年到期后得到本息支付共计11000元投资的绝对收益是【A】A1000B10CD103【A】是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险4以下关于历史模拟法的缺陷的论述不正确的
一单选题 共 84 题1巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于【C】A1B2C3D42【B】方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法A历史模拟法B方差―协方差法C标准法D蒙特卡罗模拟法3.【A】假设资产组合未来收益变化与过去是一致的利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布直接按照VaR的定义来进行计算风险价值A
一单选题 共 57 题1以下情况说明商业银行流动性强的是【C】A现金头寸指标低B大型商业银行的大额负债依赖度为10C贷款总额与核心存款的比率小D贷款总额与总资产的比率高2测量银行流动性状况的指标包括【D】A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产的比率D以上都是3以下关于核心存款的说法不正确的是【D】A短期内被提取的可能性较小B对利率变动不敏感C核心存款比例的计算公式是:核心存款比例=核心存款
单项选择题1以下情况说明商业银行流动性强的是( )A、现金头寸指标低B、大型商业银行的大额负债依赖度为10%C、贷款总额与核心存款的比率小D、贷款总额与总资产的比率高2测量银行流动性状况的指标包括( )。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是3以下关于核心存款的说法不正确的是( )A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感C、核心存款比例的计算公式是:核心存
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