一单选题 共 57 题1以下情况说明商业银行流动性强的是【C】A现金头寸指标低B大型商业银行的大额负债依赖度为10C贷款总额与核心存款的比率小D贷款总额与总资产的比率高2测量银行流动性状况的指标包括【D】A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产的比率D以上都是3以下关于核心存款的说法不正确的是【D】A短期内被提取的可能性较小B对利率变动不敏感C核心存款比例的计算公式是:核心存款比例=核心存款
一单选题 共 84 题1巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于【C】A1B2C3D42【B】方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法A历史模拟法B方差―协方差法C标准法D蒙特卡罗模拟法3.【A】假设资产组合未来收益变化与过去是一致的利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布直接按照VaR的定义来进行计算风险价值A
1【D】不属于银行信贷所涉及的担保方式A抵押B质押C保证D信用证2有关客户的信用风险下列说法错误的是【D】A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C系统性风险较高D风险监控难度较小3商业银行在对客户风险进行检测时通常需要分析客户风险的基本面指标这主要包括【ABC】A品质类指标B实力类指标C环境类指标D财务类指标E营运能力指标4商业银行在确定某一客户的信贷限额时所考虑的因素包括【ABCDE】A金融产
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HYPERLINK t _blank 2014年银行从业资格考试真题及答案《风险管理》22014年银行从业资格证考试真题及答案请访问 HYPERLINK t _blank 以下试题为银行从业资格证考试历年真题?一单项选择题 1( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场以避免承担该业务或市场风险的策略性选择 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避
一单项选择题以下各小题所给出的四个选项中.只有一项符合题目要求请选择相应选项不选错选均不得分(共90题每题0.5分共45分)1.使用高级计量法计算风险资本配置时商业银行在开发内部计量系统过程中必须有( )严格的程序 A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 2.一家商业银行在交易过程中结算系统发生故障导致结
单项选择题1以下情况说明商业银行流动性强的是( )A、现金头寸指标低B、大型商业银行的大额负债依赖度为10%C、贷款总额与核心存款的比率小D、贷款总额与总资产的比率高2测量银行流动性状况的指标包括( )。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是3以下关于核心存款的说法不正确的是( )A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感C、核心存款比例的计算公式是:核心存
第七章 声誉风险和战略风险管理 第一节 声誉风险 概念:由于商业银行经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险一声誉风险管理的内容及作用 有效声誉风险管理体系的内容: (1)明确商业银行的战略愿景和价值理念 (2)有明确记载的声誉风险管理政策和流程 (3)深入理解不同利益持有者(如股东员工客户监管机构社会等)对自身的期望值 (4)培养开放互信互助的机构文化
1巴塞尔委员会认为应对操作风险的第一道风险是严格的内部控制健全有效的内部控制应该是不同要素不同环节组成的有机体从环节方面看商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素 【ABCDE】A决策B建设与管理C执行与操作D监督与评价E改进2商业银行往往很难规避或降低操作风险但可以通过一些方式将风险转移或缓释下列可以实现这一目的的方式包括 【CDE】A风险控制B终止相关业务C连续经营方案D保险E业务外包3操
1用于表示在一定时间水平一定的概率下所发生最大损失的要素是【A】AVaRB预期损失C情景分析D历史模拟2【D】不属于债项评级的内容A贷款五级分类B贷款12级分类CLGD评级D借款人评级3下面关于非预期损失的说法错误的是【C】A非预期损失表示资产损失的波动幅度B非预期损失真正体现了银行的风险所在C非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避D从计量角度来看非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的4以下
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