《现代金融经济学》最小方差证券组合的收益率和其他任意证券组合(不单是前沿证券组合)的收益率的协方差总是同最小方差证券组合收益率的方差相等有效证券组合:在整个证券组合前沿曲线中所有那些预期收益率严格大于最小方差证券组合收益率 的证券组合称之为有效证券组合无效证券组合:那些既不是有效证券组合又不是最小方差组合的证券组合称之为无效证券组合前沿证券的线性组合也落在证券前沿上任意一支有效证券组合的凸组合
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 均值方差分析与资本资产定价模型博学笃行 经邦济民第三章 均值方差分析与资产资产定价模型吴东立经济管理学院金融教研室本章内容提要1有效边界2最小方差组合3资产配置线(CAL)4最优投资组合5证券市场线6资本市场线7CAPM第四章 均值方差分析与资本资产定价模型第一节 均值-方差分析人们进行投资本质上是在不确定性的收益和
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级均值分析与方差分析电子工业出版社提 纲1.均值分析2.方差分析概述3.单因素方差分析4.多因素方差分析5.重复度量提 纲6.协方差分析7. 本章小结均值分析均值分析过程的优势在于所有的描述性统计量均按因变量的取值分组计算无需像其他程序那样必须先
工大经院 统计学STAT方差分析的一般问题单因素的方差分析双因素的方差分析(四)方差分析的基本假定 水平A1 水平A2 … 水平Al 1检验的假设 H0: α1α2…αl=0 H1: 至少 αi≠0 或 H0: μ1μ2…μl H1: 至少μi≠μk 2总变动平方和的分解
8 Analysis of variance(ANOVA)方差分析ExampleTab 8-1 the weight difference between the pre and post feeding in three calcium levels on 36 rats Can we use t test topare each pair of groupsNoWhyIf m = 3,
认为不同处理组的均值间的差别基本来源有两个:(1)随机误差如测量误差造成的差异或个体间的差异称为组内差异用变量在各组的均值与该组内变量值之偏差平方和的总和表示 记作SSw组内自由度dfw(2)实验条件即不同的处理造成的差异称为组间差异用变量在各组的均值与总均值之偏差平方和表示记作SSb组间自由度dfb操作 Analyze-pare Means->One-Way ANOVA人文学院 张
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二层第三层第四层第五层第8章 方差分析《管理统计学》谢湘生广东工业大学管理学院引例 哪种促销方式最好某连锁超市为了研究不同促销手段对商品销售额的影响选择了某类日常生活用品在其属下的5个门店分别采用某种促销方式各进行了4个月的试验实验前该类商品在这5个门店的销售额基本处于同一水平试验结果见表促销方式月销售额(万元)A1(通常销售)A2(广告宣传)
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级医学统计学方差分析Analysis of Variance利用统计学进行客观认知的模式总体同质变异总体参数未知样本代表性抽样误差随机抽样样本统计量已知统计推断风 险问题的提出t检验的局限性两均数的比较单因素两水平问题的提出t检验实例某大学的学工部门想知道2007年进入该校就读的学生中市区的学生和县区的学生成绩是否有差异因素:
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